全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
這個(gè)地方有點(diǎn)忘了，F>S，等式右邊也應(yīng)該是分子大于分母呀，為什么說(shuō)美元升值，巴西里拉貶值呢。
按照CDF性質(zhì)，F(x)在x=6時(shí)應(yīng)等于0，在x=10時(shí)應(yīng)等于1。本題為什么不滿足？
林老師在基礎(chǔ)段講的F test t test，公式計(jì)算是不是不在二級(jí)的考察范圍里？
A stock with an expected return of 9.0%：不應(yīng)該表示E(rp)嗎為什么題目中表示成了R（f）
這里不是很明白 如果用forward rate bias來(lái)分析，是F<S的吧。這樣buy curreny selling at forward discount 是買AUD嗎？
圖1和2對(duì)Roll yield的說(shuō)法是不是矛盾了？（F-S)/S到底是negative還是positive roll yield啊？
原版書題36頁(yè)5的C，查F表應(yīng)該用0.05還是0.025，林正老師上課說(shuō)要0.05除以2
或者能不能把U理解成類似企業(yè)資產(chǎn)的一個(gè)變量，當(dāng)F很小，U很小的時(shí)候，很容易出現(xiàn)違約？
卡方分布和F分布和前面章節(jié)講到的概率分布圖很像，也是恒大于0圖，請(qǐng)問(wèn)是一樣的嗎？
想請(qǐng)問(wèn)這題cross currency swap中要為什麼要對(duì)衝多借出USD？ 對(duì)手方式直接以美金利息的方式付款，沒(méi)有匯率的風(fēng)險(xiǎn)． 另外，題目說(shuō)為了要”By hedging the position
第5題請(qǐng)問(wèn)股價(jià)不是市場(chǎng)自己報(bào)價(jià)嗎? 為什麼可以直接乘無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率呢?
應(yīng)該怎么理解？題目中對(duì)這個(gè)條件的用法說(shuō)不通啊。。。 此外，如果用老師上課講的公式：N=[(Dt - Dp)/Df] * (P$/f$)，其中Df=Dcto/CFcto，結(jié)合這個(gè)futures contract size的條件，公式中f$這個(gè)變量應(yīng)該取多少？
老師，第9題問(wèn)F統(tǒng)計(jì)量是多少。我想問(wèn)1.單元回歸斜率的自由度=殘差項(xiàng)的自由度=n-2 這句話是什么意思 2.但是F檢驗(yàn)不是對(duì)整體進(jìn)行檢驗(yàn)的嗎？為什么這里只說(shuō)了一個(gè)斜率等于0然后就可以直接用msr/mse算？就是我認(rèn)為這個(gè)假設(shè)“斜率等于0”是有問(wèn)題的
金程問(wèn)答