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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里不是很明白 如果用forward rate bias來分析，是F<S的吧。這樣buy curreny selling at forward discount 是買AUD嗎？
圖1和2對(duì)Roll yield的說法是不是矛盾了？（F-S)/S到底是negative還是positive roll yield??？
原版書題36頁5的C，查F表應(yīng)該用0.05還是0.025，林正老師上課說要0.05除以2
或者能不能把U理解成類似企業(yè)資產(chǎn)的一個(gè)變量，當(dāng)F很小，U很小的時(shí)候，很容易出現(xiàn)違約？
卡方分布和F分布和前面章節(jié)講到的概率分布圖很像，也是恒大于0圖，請(qǐng)問是一樣的嗎？
老師您好，請(qǐng)問協(xié)方差公式中 Cov（x, y）= E[(Xi -X拔)(Yi -Y拔)]，根據(jù)定義 求期望就是求 加權(quán)平均數(shù)， 那么[(Xi -X拔)(Yi -Y拔)] 這部分帶入權(quán)重?cái)?shù)字時(shí)，該怎么
同一個(gè)公式，為什么這個(gè)題目中的Xi帶入的是value，而上傳圖片中題Xi帶入的是returns呀？
請(qǐng)問老師多頭套期保值（期貨多頭，現(xiàn)貨空頭）在計(jì)算總頭寸價(jià)值時(shí)，期貨市場的收益是Ft-F0，那現(xiàn)貨市場為什么說是欠別人St呢？n多頭套期保值這個(gè)過程我是這樣理解的:現(xiàn)貨市場，借現(xiàn)貨來賣應(yīng)該在期初就收入
請(qǐng)問這個(gè)二叉樹里1.9442%是怎么算出來的？我用的f(1,1)e^0.1=1.7677*e^0.1=1.9536,和書上不一樣。而且D2的中間的利率為啥不是f(2,1)=3.0596%,書上的這個(gè)節(jié)點(diǎn)是3.0315%，請(qǐng)問是怎么算出來的？
老師，第二個(gè)等式老師板書和答案是不一樣的，按照老師板書60在等式左邊，F5應(yīng)該是27500.而按照答案里的公式60是在等式右邊，算出的F5就是25000，那么究竟是加60=0還是等于60呢？請(qǐng)老師解答一下
請(qǐng)問此處F值為什么越大代表模型越好？F=MSR/MSE，MSR和MSE都是方差的概念，可否理解為偏離設(shè)定值的程度？如果可以的話，MSR越大，代表真實(shí)數(shù)據(jù)與回歸的差距越大，為什么可以代表模型越好？而且，MSE越小，代表誤差的方差越小，這不能代表模型越好嗎？
老師你好，這里講portfolio balance時(shí)又提到M-F model，直接得出結(jié)論擴(kuò)張財(cái)政政策會(huì)使本幣升值。但前面講的M-F model要分情況，floating+high capital
，F-S小于0。但是后面說negative roll yield, 這個(gè)有問題，上面已經(jīng)證明F-S小于0，那么也就是說遠(yuǎn)期小于現(xiàn)貨，這個(gè)不是正得roll yield嗎
金程問答