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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師好，原版書P262 這里這句F-statistic=t-statistic的平方。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)關(guān)系適用于所有回歸嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)題帶入的P是57.87%嗎？為什么最后我算出來(lái)的f’是8.473，而不是6.023呢？
19題的MWRR，用計(jì)算機(jī)算的時(shí)候，每個(gè)CF，和F是多少呢？輸入的數(shù)據(jù)和答案不一致
在t0時(shí)刻，股票價(jià)格20小于行權(quán)價(jià)21，期權(quán)應(yīng)該沒(méi)有價(jià)值啊？為什么要減掉f？
將來(lái)某一時(shí)候的spot rate如何能在現(xiàn)在知道??？如果不知道的話，如何判斷s'和f的大小
老師好。在解析中提到房?jī)r(jià)均值肯定不適用F-TEST。可以解釋一下嗎為什么嗎？謝謝
請(qǐng)問(wèn)顯著性水平為5%的T-test，在查t分布表時(shí)，是按照0.05查，還是按照0.025查？F檢驗(yàn)?zāi)兀?
在學(xué)習(xí)的金融數(shù)學(xué)中。這個(gè)連續(xù)均勻分布的概率密度函數(shù)。為什么a《x〈b時(shí) f（x）=1/b-a。
BP test 的卡方檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量, 是大于關(guān)鍵值拒絕原假設(shè)? 和t , F一樣嗎? 謝謝!
老師 我做習(xí)題的時(shí)候又F-statistic 的value 是用 RSS/SSE算出來(lái)的 請(qǐng)問(wèn)RSS/SSE 表示什么呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，這題題干問(wèn)的是什么意思？答案又是什么意思？為什么signif.F值就是P-value?
老師，這里持有GBP，就擔(dān)心GBP下跌。此時(shí)F=12.6550>12.4610，表明GBP升值，從這個(gè)角度看應(yīng)該不對(duì)沖??？
這里的roll yield和2級(jí)另類里面的roll return 有什么不同。我記得roll return的公式是（s-F）/s的
這里不是加收益嗎，為什么變成加成本減收益了，那個(gè)F0（1+Q）的T次方是怎么來(lái)的？
金程問(wèn)答