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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
卡方分布和F分布和前面章節(jié)講到的概率分布圖很像，也是恒大于0圖，請問是一樣的嗎？
老師您好，課件里老師講F-test分布表，說橫著的自由度是分母變量的自由度，那應(yīng)該是ESS，對應(yīng)著n-k-1,但老師講的是RSS，對應(yīng)的是K。這個是不是講顛倒了呀？
t-test怎么檢驗多重共線性，是把每個Xi的系數(shù)與Y進行t-test嘛，這怎么得出這個Xi與Xj兩個相關(guān)性高？
老師，這里說的期望的計算方法有兩種，另一種是幾個平均，請問這個幾個平均中的∑Xi/n，是指自變量之合除以自變量的數(shù)量嗎？
請問這個二叉樹里1.9442%是怎么算出來的？我用的f(1,1)e^0.1=1.7677*e^0.1=1.9536,和書上不一樣。而且D2的中間的利率為啥不是f(2,1)=3.0596%,書上的這個節(jié)點是3.0315%，請問是怎么算出來的？
老師，第二個等式老師板書和答案是不一樣的，按照老師板書60在等式左邊，F5應(yīng)該是27500.而按照答案里的公式60是在等式右邊，算出的F5就是25000，那么究竟是加60=0還是等于60呢？請老師解答一下
請問此處F值為什么越大代表模型越好？F=MSR/MSE，MSR和MSE都是方差的概念，可否理解為偏離設(shè)定值的程度？如果可以的話，MSR越大，代表真實數(shù)據(jù)與回歸的差距越大，為什么可以代表模型越好？而且，MSE越小，代表誤差的方差越小，這不能代表模型越好嗎？
老師你好，這里講portfolio balance時又提到M-F model，直接得出結(jié)論擴張財政政策會使本幣升值。但前面講的M-F model要分情況，floating+high capital
，F-S小于0。但是后面說negative roll yield, 這個有問題，上面已經(jīng)證明F-S小于0，那么也就是說遠(yuǎn)期小于現(xiàn)貨，這個不是正得roll yield嗎
第二年這個時點的債券賣價是從第四年的面值100折現(xiàn)得到，可是折現(xiàn)率為什么用的是零時點的兩年期即期利率呢？按道理不是應(yīng)該用f(2,3)和f(3,4)折現(xiàn)嗎？
為什么C不對? F的職責(zé)不是要“execute orders with some recommendations on choices made by the client"嗎？既然他的職責(zé)是需要
想問一下一級定量分析里面提到F檢驗適用于多個自變量的情況，那這里加入很多變量，不應(yīng)該更適用于F檢驗嗎？還有一級定量分析里好像也提到過加入更多的自變量，R square是下降的呀？
F檢驗統(tǒng)計量f=MSR/MSE,實際計算結(jié)果如果大于查表數(shù)據(jù)，說明的問題是線性回歸的解釋力度R2已經(jīng)可以接受了，但是為什么可以等價說明斜率Bi中至少有一個不等于0，這個有什么邏輯?似乎不太嚴(yán)謹(jǐn)。
老師好， 這道題里有兩個問題， 1） 這里ΔS 1/53.88 和 1/54.12 來算是不是因為這里的Carry trade 一圈下來最終是以美元為計價的？ 2） 不是ΔS%=(F-S )/S 為什么這道題的答案中用的是ΔS%=(S-F)/S 來算的？ 謝謝。
金程問答