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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
在假設檢驗中，F是用來檢驗方差是否相等的；回歸中用來檢驗多元線性slope是否相等均為0，這個怎么理解
9月至11月，豐收，現(xiàn)貨價格下降，相比期貨價格上升，F>S，應該是contango吧
第39題，計算第二年賣出的價格時為什么不用Forward rate-F(2,2)？,而是用Spot rate，
為什么這里b是slope coefficient而不是F？每個公司的b不同，那b不是很像variable的概念嗎
二叉樹定價構(gòu)造covered call 為什么組合的價值f-20*delta（賣出期權獲得期權金，買入股票支出成本）
圖中F檢驗回顧，左側(cè)2.5%是否代表方差大的放在分母上的情況？另外檢驗前如何知道方差誰大誰小呢？謝謝
老師，遠期利率可以實現(xiàn)是什么意思呢？是指F12等于S1還是S2呢？
在對系數(shù)b1進行假設檢驗的時候，什么時候用T分布，什么時候用F分布，聽著有點暈，沒搞懂。
為什么對于多元回歸，T檢驗和F檢驗結(jié)果不一致的時候就代表存在多重共線性？
沒明白BC表述的，解析下吧。我當時想的是F－S/S＝Rx－Ry這個公式。不對是嗎
精 只有當下的固定資產(chǎn)投資才會被記為FCInv，過去發(fā)生的所有FCInv都是sunk cost，不記在C/F中對嗎？
這里老師說F檢驗是大除以小。那么當一個模型解釋力度很弱的時候，是不是就用MSE/MSR了？
267頁 G 這個f test和p value是哪里冒出來的？他和t test的區(qū)別是什么？從定義和用法上
第九題問的是不是有問題，問我slope的檢驗，不應該是t么，但是又問f
老師，F statistic 要高過多少才能算是夠有解釋力度呢？ t stat & P value都是用來判斷公式有季節(jié)性的嗎？
金程問答