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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
圖1和2對Roll yield的說法是不是矛盾了？（F-S)/S到底是negative還是positive roll yield??？
原版書題36頁5的C，查F表應該用0.05還是0.025，林正老師上課說要0.05除以2
或者能不能把U理解成類似企業(yè)資產的一個變量，當F很小，U很小的時候，很容易出現違約？
卡方分布和F分布和前面章節(jié)講到的概率分布圖很像，也是恒大于0圖，請問是一樣的嗎？
老師，是不是這個N＜0就是short N份 futures，N＞0就是long N份 futurrs
請問一下這道題mean算完得到12%，用Xi-mean的話不應該是-1%-12%嗎？我看解析寫的deviation是-11% ，不太理解。謝謝老師
請問這個二叉樹里1.9442%是怎么算出來的？我用的f(1,1)e^0.1=1.7677*e^0.1=1.9536,和書上不一樣。而且D2的中間的利率為啥不是f(2,1)=3.0596%,書上的這個節(jié)點是3.0315%，請問是怎么算出來的？
老師，第二個等式老師板書和答案是不一樣的，按照老師板書60在等式左邊，F5應該是27500.而按照答案里的公式60是在等式右邊，算出的F5就是25000，那么究竟是加60=0還是等于60呢？請老師解答一下
請問此處F值為什么越大代表模型越好？F=MSR/MSE，MSR和MSE都是方差的概念，可否理解為偏離設定值的程度？如果可以的話，MSR越大，代表真實數據與回歸的差距越大，為什么可以代表模型越好？而且，MSE越小，代表誤差的方差越小，這不能代表模型越好嗎？
老師你好，這里講portfolio balance時又提到M-F model，直接得出結論擴張財政政策會使本幣升值。但前面講的M-F model要分情況，floating+high capital
，F-S小于0。但是后面說negative roll yield, 這個有問題，上面已經證明F-S小于0，那么也就是說遠期小于現貨，這個不是正得roll yield嗎
第二年這個時點的債券賣價是從第四年的面值100折現得到，可是折現率為什么用的是零時點的兩年期即期利率呢？按道理不是應該用f(2,3)和f(3,4)折現嗎？
為什么C不對? F的職責不是要“execute orders with some recommendations on choices made by the client"嗎？既然他的職責是需要
金程問答
