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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
11題B選項后半句應(yīng)該是short put option執(zhí)行價格是F＋U，而不是short call的吧
44題 F—statistic的Pvalue是0.045，確實小于0.05（α）；但如果是雙尾兩邊α各為0.025，不是不能reject了嗎？
老師請問，關(guān)于期貨的價值，為什么在T=0的時刻，F0=S0e^rt。 這個怎么想都想不明白。
老師好。關(guān)于F分布的假設(shè)在2020年6月的課件里沒有找到詳細信息。是不考刪除了嗎？
為什么f檢驗這邊講義上寫的是b1=0的檢驗？b1的檢驗不是之前的significance test嗎？
您好，請問為什么outlier對F-test影響如此巨大（一元回歸所以對t-test也是如此？）？對其他的影響比較小呢？
定量分析PPT165頁，F統(tǒng)計量2000除以69.78的結(jié)果不是28.6615嗎？答案B是怎么算出來的？
老師，F檢驗?zāi)J單尾檢驗，說a=5%，那陰影部分就是5%對吧。然后關(guān)鍵值是用95%的那個值對吧
老師您好，這個交易過程不懂。是T時刻以約定的價格F買入，然后因為是現(xiàn)貨的空頭方所以歸還這份資產(chǎn)嗎？
解答視頻7分鐘的時候，公式從duration變成BPV，前面公式的那個P$/F$在BPV的公式里是不用考慮了嗎？
老師請解釋下：V(aiF)=ai^2*Var(F)呢 ai不是一個參數(shù)嗎，難道Var(2x)=x^2*Var(2)嗎
這題我按照一模一樣的公式算出來F=12.26%，能演示一下計算器是怎么按的嗎？
問下沖刺筆記固收部分，這兩個紅框的利率為啥不一樣呢？不都是f（2，1）么？
老師好，為什么這道題算Vt(swap)=PVt(Equity)-PVt(floating) 當(dāng)t=90時，這兒的PVt(floating)，f1不用+1呢？
我覺得這里講的有點問題。par bond即平價債券，其價格等于面值，也就是說未來現(xiàn)金流經(jīng)市場折現(xiàn)率折現(xiàn)后，等于面值。假設(shè)par bond一年期，每季度按照季度初libor決定本季度利息支出，即f
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