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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
檢驗(yàn)一系列系數(shù)是否等于一個(gè)常數(shù)，是用卡方檢驗(yàn)嗎，那F分布在什么時(shí)候用
違約概率到底是常量還是變量？不妨看此頁(yè)倒數(shù)第三行，等號(hào)左邊寫(xiě)，default rate as a function of F，那這個(gè)應(yīng)該是一個(gè)變量吧?？傻忍?hào)右邊呢，有一個(gè)N-1（PD），這里的PD顯然又是一個(gè)確定的常數(shù)，所以我就想問(wèn)，PD到底是變量還是常量？
二項(xiàng)分布，f（x）計(jì)算的是在n次實(shí)驗(yàn)里發(fā)生k次的概率，均值np代表的含義是平均成功的概率是多少，而不是成功的次數(shù)k的平均值，那么這道題可以用np均值來(lái)擬合成功次數(shù)應(yīng)該怎么理解呢？可以完整描述一下嗎？
既然N（d2)是確定會(huì)行權(quán)的概率，N（d1)只是到期前可能行權(quán)的概率，為什么不能都用N(d2)？還要用個(gè)N（d1)呢？
n年利率看漲期權(quán)，就等于前n年合約期，第n到第n+1年為借款期嘛？這里也沒(méi)有說(shuō)幾乘幾的看漲期權(quán)，怎么判斷l(xiāng)oan多久呀
樣本方差替代總體方差，服從t(n-1)，表里取值是n-1，為什么公式的分母還是s/根號(hào)下n呢，為什么不是s/根號(hào)下n/1呢？
老師，在計(jì)算無(wú)偏的方差時(shí)候用sigma/√n-1，而在計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)誤時(shí)用sigma/√n。老師能否幫忙梳理下，什么時(shí)候除以n，什么時(shí)候除以n-1呢，如何區(qū)分？非常感謝！
老師，分母是根號(hào)下sigma平方除以n,sigma平方相當(dāng)于n(1-p)p,再除以n,不是約掉n,就剩跑p(1-p)了嗎，為什么是p(1-p)t?
針對(duì)老師上課講的協(xié)方差和方差哪個(gè)對(duì)于組合的方差影響大，其中Cov的計(jì)算是n2-n/2，不太明白為什么要除以2，我的理解是n2-n
老師，N(0.992)和N(0.851)怎么查表的，正態(tài)表不是只有2位小數(shù)嗎？我查的N（0.99）=83.89%，N(0.85)=80.23% ，對(duì)嗎？算的結(jié)果和PPT有點(diǎn)不一樣
這里老師講了N(d1)和N(d2)的細(xì)微差別，有個(gè)小問(wèn)題：為什么S折現(xiàn)乘以N(d1)，X折現(xiàn)乘以N(d2)而不是相反呢？
請(qǐng)問(wèn)degree of freedom什么時(shí)候用n-1，什么時(shí)候用n-2？
這里錯(cuò)了吧？怎么ACTR又等于1/n標(biāo)準(zhǔn)差，又等于1/n方差
講義中提到的conditional 1/n strategy和naive diversification的1/n有區(qū)別嗎？
金程問(wèn)答