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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
n年利率看漲期權(quán)，就等于前n年合約期，第n到第n+1年為借款期嘛？這里也沒有說幾乘幾的看漲期權(quán)，怎么判斷l(xiāng)oan多久呀
樣本方差替代總體方差，服從t(n-1)，表里取值是n-1，為什么公式的分母還是s/根號下n呢，為什么不是s/根號下n/1呢？
老師，在計(jì)算無偏的方差時候用sigma/√n-1，而在計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)誤時用sigma/√n。老師能否幫忙梳理下，什么時候除以n，什么時候除以n-1呢，如何區(qū)分？非常感謝！
老師，分母是根號下sigma平方除以n,sigma平方相當(dāng)于n(1-p)p,再除以n,不是約掉n,就剩跑p(1-p)了嗎，為什么是p(1-p)t?
針對老師上課講的協(xié)方差和方差哪個對于組合的方差影響大，其中Cov的計(jì)算是n2-n/2，不太明白為什么要除以2，我的理解是n2-n
老師，N(0.992)和N(0.851)怎么查表的，正態(tài)表不是只有2位小數(shù)嗎？我查的N（0.99）=83.89%，N(0.85)=80.23% ，對嗎？算的結(jié)果和PPT有點(diǎn)不一樣
這里老師講了N(d1)和N(d2)的細(xì)微差別，有個小問題：為什么S折現(xiàn)乘以N(d1)，X折現(xiàn)乘以N(d2)而不是相反呢？
請問degree of freedom什么時候用n-1，什么時候用n-2？
這里錯了吧？怎么ACTR又等于1/n標(biāo)準(zhǔn)差，又等于1/n方差
講義中提到的conditional 1/n strategy和naive diversification的1/n有區(qū)別嗎？
方差公式里會除以n,為什么求期望里不用除以n呢？
這個var值，或者方差不需要除n嗎，n代表變量數(shù)
在Put中，N(-d1)和N(-d2)又代表什么呢？
題目里哪里問了n-2，為什么要用n-2的公式
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