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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
F檢驗(yàn)的p值0.045，我是和0.025比較的。因?yàn)樵僭O(shè)β=0是雙尾的。然后比較fall to rejectn我的思路錯(cuò)在哪兒呢
這里講義是不是錯(cuò)了？表格里是不是應(yīng)該是F分布的期望和方差??？為什么出現(xiàn)了卡方分布？
F分布的應(yīng)用老師可以梳理下嗎？除了檢驗(yàn)方差是否相等，還有檢驗(yàn)多元線性回歸系數(shù)是否同時(shí)等于0，還有嗎
老師，這道例題中不清楚 S 和 F 的波動(dòng)性 0.031 和 0.026 還有那個(gè)相關(guān)系數(shù)0.928是怎么來(lái)的？
第7題，basis是不是與roll yield也有關(guān)聯(lián)，當(dāng)short forward時(shí)，只有當(dāng)F>S（negative basis）情況下，才有positive roll yield
F0不也是站在0時(shí)刻預(yù)測(cè)T的價(jià)格嗎，和St有什么不同？這兩個(gè)預(yù)測(cè)方法分別是啥？
請(qǐng)問(wèn)為什么SL了？我理解的是S<F，那么e^(R-L)*T就應(yīng)該小于1，則R-L<0，R<L
現(xiàn)金流CF鍵，cf0，c01，f01，這幾個(gè)鍵，npv分別代表什么意思，上課聽(tīng)過(guò)，又不記得了。
第六題如果使用PV固定-PV浮動(dòng)的這種方式的話，在課程中resetday浮動(dòng)的現(xiàn)金流不是1+f1嗎
第3題直接用F/S=（1+Rdc)/(1+Rfc)公式不就可以算出來(lái)了嗎？為什么還要繞一圈？
forwarddiscount則rollyield=（f-s）/s小于0，為什么書(shū)上要買入basecurrency是forwarddiscount的情況，這種情況下rollyield不是負(fù)數(shù)嗎？
1、這兩個(gè)F有啥區(qū)別？2、之前顯著性檢測(cè)，大于關(guān)鍵值，代表拒絕原假設(shè)，這里怎么相反了？
精 老師遠(yuǎn)期價(jià)格不是等于f=s(1+r)t嗎？怎么成了s-k了？這不是期權(quán)的價(jià)格嗎
老師您好，我想問(wèn)一下為什么之前說(shuō)到x>r, E(St)r, E(St)>F0呢？這兩者是分開(kāi)的嗎
老師你好，為什么Dornbusch overshooting model里是由pure monetary model和M-F model組成的？這兩個(gè)不是單獨(dú)的model嗎？
金程問(wèn)答