投資方對(duì)于固定價(jià)格的可贖回債券，要求更高的利息，指的是這個(gè)債券折價(jià)發(fā)行這部分的收益嗎？
歐式看漲期權(quán)債券可以在指定的日期行權(quán)，指的是不設(shè)鎖定期，規(guī)定一個(gè)具體的行權(quán)日嗎？
發(fā)行方發(fā)行一個(gè)可贖回債券，如果未來(lái)利率沒有降低，是不是發(fā)行方實(shí)際上是虧了的，因?yàn)榘l(fā)行時(shí)是折價(jià)發(fā)行的
這個(gè)財(cái)政政策和貨幣政策是否有效是怎么看出來(lái)的呀？這個(gè)Y的變動(dòng)是怎么體現(xiàn)出來(lái)的？
老師，我想問一下基礎(chǔ)貨幣那里， 假設(shè)其他條件不變，第一種情況是資產(chǎn)a上升，基礎(chǔ)貨幣也上升，非B負(fù)債和資本是不變？ 第二種情況是非b負(fù)債上升，基礎(chǔ)貨幣b下降，此時(shí)此刻資產(chǎn)資本不變？
銀行匯票是由出票銀行簽發(fā)，那銀行匯票的出票人是銀行嗎？銀行匯票的出票人和付款人都是銀行嗎？如果是這樣那不就和銀行本票一樣了
平行變動(dòng)只反應(yīng)了duration，沒有反應(yīng)其他的變動(dòng)，知識(shí)點(diǎn)在沖刺筆記和原版書的哪一頁(yè)？
浮動(dòng)利息債券的coupon rate中的MRR和margin都是不能變的，而折現(xiàn)率MRR和margin都是可以變的，請(qǐng)問老師對(duì)不對(duì)？不對(duì)的話哪里有錯(cuò)
D選項(xiàng)：商業(yè)匯票里不是還有一個(gè)“見票即付”的不屬于遠(yuǎn)期商業(yè)匯票嗎，而“見票即付”的提示付款期限不應(yīng)該是“出票日起1個(gè)月”嗎，為什么D選項(xiàng)是正確
股票期權(quán)激勵(lì)，股票預(yù)期波動(dòng)對(duì)激勵(lì)費(fèi)用怎么影響？另外，股票期權(quán)激勵(lì)的費(fèi)用，進(jìn)liabiltiy，還是直接進(jìn)equity？
第一題coupon rate不是指的是票面利率嗎？為什么MRR+250bps是coupon rate？MRR+250bps應(yīng)該是浮動(dòng)債券的YTM吧？
是不是算年年化的時(shí)候，coupon利息和YTM都要同時(shí)進(jìn)行年化？
在eourdollar future 基礎(chǔ)課 16:34中，老師講義上的future price at the settlement 100-3.5=96.5. 請(qǐng)問，如果是當(dāng)期時(shí)點(diǎn)已經(jīng)到達(dá)了投資者需要開始投資的時(shí)間，3.5還能算forward rate 嗎？不應(yīng)該是未來(lái)的嗎
請(qǐng)問在計(jì)算taxdrag時(shí)，如果考慮costbasis，那么分母稅前終值是要減去pv值1還是減去初始成本0.8
這里老師說(shuō)在B/S中，fundstatus是一個(gè)凈額形式展現(xiàn)，也就是說(shuō)，如果fundstatus是一個(gè)正數(shù)，就放在asset部分，如果是負(fù)數(shù)，就列在liability部分嗎
金程問答