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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
forwarddiscount則rollyield=（f-s）/s小于0，為什么書(shū)上要買入basecurrency是forwarddiscount的情況，這種情況下rollyield不是負(fù)數(shù)嗎？
1、這兩個(gè)F有啥區(qū)別？2、之前顯著性檢測(cè)，大于關(guān)鍵值，代表拒絕原假設(shè)，這里怎么相反了？
精 老師遠(yuǎn)期價(jià)格不是等于f=s(1+r)t嗎？怎么成了s-k了？這不是期權(quán)的價(jià)格嗎
老師您好，我想問(wèn)一下為什么之前說(shuō)到x>r, E(St)r, E(St)>F0呢？這兩者是分開(kāi)的嗎
老師你好，為什么Dornbusch overshooting model里是由pure monetary model和M-F model組成的？這兩個(gè)不是單獨(dú)的model嗎？
初始價(jià)值 為什么不是20*delta+f,感覺(jué)short 1份call 難道不是收到期權(quán)費(fèi)嗎？視頻位置23:45
老師你好，F檢驗(yàn)和T檢驗(yàn)在檢驗(yàn)多重共線性的原假設(shè)是什么？選項(xiàng)中的partial slope coefficient又是什么？
這題按基礎(chǔ)班講的公式利潤(rùn)=s/f（1+Rusd）-（1+Rsf），用spot折算成美元后乘上本金為什么結(jié)果不對(duì)？
你好老師算完這個(gè)f=多少多少是現(xiàn)價(jià)對(duì)嗎，不是期貨價(jià)格，如果期貨大于現(xiàn)價(jià)，就有套利機(jī)會(huì)，是嗎
39題，F檢驗(yàn)的分子不是ESS/K-1嗎？這個(gè)題目的K是2，分子不是為ESS/2-1嗎
34題老師這里講的forward price 的公式和F=S0·Exp（R·T）有點(diǎn)混亂，老師麻煩詳細(xì)講講遠(yuǎn)期合約定價(jià)
311:老師，這道題答案用的是（f-k）e^-rt，為什么不能用1050-1000e^-4%*0.75呢，1050為什么也要折現(xiàn)呢
54題, F test不包括b0, 但記得ANOVA TABLE里 t-test也有bo的 test呀。所以到底b0要test嗎？
這題沒(méi)太明白，是不需要公式計(jì)算，是嗎，怎么就是F-K了呢，正常的不是S*e的嗎
老師第30分58秒的F/S,計(jì)算時(shí)是不是都要去年化，=(1+R*3/12)/(1+R*3/12)？
金程問(wèn)答