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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
F公司不是fundamental strategy 嗎 而該策略的缺點(diǎn)就有 value trap 所以我選了它 不是這樣想問(wèn)題的嗎
F檢驗(yàn)，老師說(shuō)其實(shí)是雙尾，那假設(shè)α=5%，時(shí)我查表時(shí)是不是也要按α/2來(lái)查？如果不是，為什么？
這節(jié)課也沒(méi)講非CC環(huán)境下F和S的的關(guān)系?。?是后面還會(huì)講嗎？還是就是我傻逼沒(méi)悟出來(lái)
老師您好，課件里老師講F-test分布表，說(shuō)橫著的自由度是分母變量的自由度，那應(yīng)該是ESS，對(duì)應(yīng)著n-k-1,但老師講的是RSS，對(duì)應(yīng)的是K。這個(gè)是不是講顛倒了呀？
想問(wèn)下這里的n是樣本容量（sample size）還是sample的個(gè)數(shù)？ 老師說(shuō)E(xi)是一個(gè)樣本均值（sample mean），那么圖片中公式是對(duì)樣本均值1到n求和，代表一共有n個(gè)sample？
請(qǐng)問(wèn)這題計(jì)算S2為什么不能用forward_rate呢，如（1+S1）(1+f1,1)=1+S2平方
老師，為什么第一個(gè)計(jì)算的差值和第二個(gè)結(jié)果不同？不是F- S的差值就是profit么？
老師 這道題公式F=Se的利率乘以時(shí)間我可以理解 ，但是為什么他的利率要用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率減去lease rate 呢？
老師在這里講的邏輯有點(diǎn)問(wèn)題，她說(shuō)因?yàn)橛卸嘀毓簿€(xiàn)性，所以F檢驗(yàn)是高估的，這個(gè)是怎么得來(lái)的？
老師好 b選項(xiàng) 是不是因?yàn)槠谪泝r(jià)隨著時(shí)間的增加而增加 所以推出來(lái)f>s?然后是cantango？謝謝
請(qǐng)問(wèn)CIP的arbitrage profit的計(jì)算和FX carry trade是一回事吧？都是基于F/S=1+rx/1+ry來(lái)計(jì)算的
負(fù)債成分的公允價(jià)值=360×（P/A，3，9%）+6000×（P/F，3，9%）=360×2.5313 +6000×0.7722 =5544.47（萬(wàn)元） 這里的360是什么？
請(qǐng)問(wèn)一下這里如何理解：組合價(jià)值的變動(dòng)就是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率水平即：r*（ΔS-f）dt，不理解
金融計(jì)算器算NPV的時(shí)候，為什么我的計(jì)算器輸入完F01，下一個(gè)就又跳回CF0啊
金程問(wèn)答