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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
forward discount 的roll yield大于0？這個(gè)結(jié)論是怎么來(lái)的？ roll yield 公式F-S/S，我認(rèn)為forward premium currency的roll yield>0。 謝謝老師
如何將forward rate 和spot rate 畫(huà)在一張利率期限結(jié)構(gòu)圖中？比如f2,1是畫(huà)在t=2這個(gè)地方嗎？
老師好，麻煩能否用式子推導(dǎo)一下如圖橙色圈, 即為何f''(y?)=dollar convexity？按照42頁(yè)的公式我暫時(shí)推不出來(lái)
c選項(xiàng)那里說(shuō)是EM/DM標(biāo)價(jià)方式了呢謝謝 還有F-S/S不是等于rx-ry么 為什么是inflation之差了
c為什么是EM/DM標(biāo)價(jià)呢哪里說(shuō)了？ 還有F-S/S不是等于rx-ry么 怎么變成通脹率之差了呢謝謝
老師，你這個(gè)是不是寫錯(cuò)了？ XXXYYY的貨幣形式，不應(yīng)該公式是F=S(1＋Ryyy-（1＋Ryyy））^t的嗎？
658 這里13delta-3=7delta是什么意思？以及算today value：10乘0.5-f=3.5乘e的-1%次方是什么意思？
在一元線性回歸中，F=t^2是怎么求證的？能提供像一元回歸中的R^2=rho^2的推導(dǎo)過(guò)程嗎？
F和P怎么區(qū)分？區(qū)間這個(gè)不是記為P嗎？那21這個(gè)不是大于上限，按P的話不應(yīng)該是0？
老師，檢驗(yàn)多重共線性，F檢驗(yàn)通過(guò)，t檢驗(yàn)全部不通過(guò)，是指每一個(gè)系數(shù)的t檢驗(yàn)都不顯著嗎？
F檢驗(yàn)雖然是單尾檢驗(yàn) 但是老師之前說(shuō)了還是按照2.5%的拒絕域來(lái)的啊…… 題目是不是有問(wèn)題
老師，這里有點(diǎn)混淆了，請(qǐng)解答。這里的F0是由S0e-rt來(lái)的？不是說(shuō)K才這樣嗎？
老師好，為什么多元線性回歸要用f檢驗(yàn)，即回歸的方差/殘差的方差跟所有斜率項(xiàng)是否等于零有什么關(guān)系？
請(qǐng)問(wèn)F檢驗(yàn)如果alpha等于5 那么查表時(shí)候如果單尾就查5 雙尾就查2.5但是只取右邊一側(cè) 老師對(duì)不對(duì)？
在假設(shè)檢驗(yàn)的時(shí)候 f檢驗(yàn)不是說(shuō)只要查一邊嗎 那在95%的雙尾的檢驗(yàn)下 是差2.5 還是5
金程問(wèn)答