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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問老師，在pricing時候，90天時點的reset date上面值不是為1嗎？在這里為什么又是f1+1了呢？
當(dāng)y=1時，為什么不直接用F(y)=1/(1+e^-1),還要把那一大堆線性回歸給帶進去呢？
老師，這個怎么查表，需要記住特殊的幾個嗎？題后面并沒有給出像t與z的相關(guān)值，只有F分布的題會給出。謝謝了(^～^)
可以說下為何股指期貨價格F在到期日回回歸標(biāo)的資產(chǎn)的價格ST嗎？忘記二級的內(nèi)容了
老師這里題目說連續(xù)付利為什么不用F=s*e的usd利率/e的歐元利率算選最接近答案A??？
利率平價f/e＝1+id/1+if兩邊的的比值分別表示什么？e是外幣的直接標(biāo)價法對嗎？
期貨價格公式里dollar形式F0=(S-I+U)e^(r-y)t中的成本U也是要折現(xiàn)到期初的對么
1）多重共線性出現(xiàn)，Sbj cap和MSE都是被高估的是嗎？2）如果MSE被高估，為什么F test是顯著的？
第34題求固定換浮動swap的value，我用了兩種算法，得出兩個不同數(shù)字且都跟答案不一樣，麻煩老師幫我看看哪里不對。方法1:PV收固- PV支?。环椒?:計算新合約價格，Value=PV of（F
老師，對于選擇進行實物交割的期貨合約，也是每日盯市、每日結(jié)算盈虧么？假設(shè)我在期貨市場報價為F0時long1份期貨合約，標(biāo)的資產(chǎn)價格一直上漲至到期日，那么期貨價格也一直上漲，如果每日結(jié)算的話，我一直是
接上問，視頻里老師一開始說期貨沒有價值公式，后來又說價值公式是F=se^(-rt),用來計算F1-F2時，不是又矛盾了嗎？ 另外，r t在t1 t2時刻，應(yīng)該是不一樣的吧？t我可以選擇相同時刻的
請問老師，在講到金融計算器輸入每一期現(xiàn)金流和對應(yīng)的現(xiàn)金流出現(xiàn)次數(shù)F的時候，因為課件中舉例的第一期收到20 第二期收到50 第三期也是收到50，所以在輸入50現(xiàn)金流對應(yīng)的F值是2，但是我想問一下，如果
結(jié)合本題，本題說的是F檢驗無論是單尾檢驗還是雙尾檢驗，其拒絕域只在右邊，我的疑問是：Module 8-書P230-Question Set 2-第5問的C小問，明確寫了critical value值
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