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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險
老師您好，上課時老師講F是求分位數(shù)，F^-1是求概率，怎么覺得不對呢？F不是求聯(lián)合概率嗎？F^-1是分布的反函數(shù)，應(yīng)該是求分位數(shù)吧？F最后是求概率吧？這樣理解對嗎？
老師您好，請問固定收益中Q47里為什么直接把discount rate當(dāng)作I/Y呢，I/Y應(yīng)該是(F-P)/P把，因為P(1+r)=F,從而r=(F-P)/P嗎？而discount rate是(F-P)/F呀，這兩者可以混用嗎？
3分30秒，F0A/B，說明A=F0*B，那S0(1+Rb)^T要等于(1+Ra)^T不是應(yīng)該乘以F0嗎，為什么這里是除以F0？
老師，APT公式課上講的不是=rf+beta1*F1+beta2*F2+beta3*F3......(F代表risk premium), 為什么這里的公式變成了=原來預(yù)測收益率+beta1*(fact
老師，求逐日盯市價值的時候，兩張圖的計算公式中應(yīng)該怎么判斷F和F' 是誰減誰呢。一個是（F' —0.7921），一個是（0.79—F' ）
fundamental factor model里的b也能夠被稱作sensitivity?課上是說R=a+b1F1+b2F2……中，F是回歸解出，那F才應(yīng)該是sensitivity啊，b應(yīng)該是standardize beta啊？
老師，遠期升水貼水是看F和S0比較對吧。未來匯率f比現(xiàn)在升值就是contango。roll yield、roll return這些要看到期時的S和f比較。如果ST大于F，long方盈利。
Q45題用第一種或者第二種方法算出 F-P/F=2.125 P=-1.125F 所以(F-P/P)*(365/180)=-1.88*2.027=3.81 跟答案好像不太一樣？
這里侯老師是不是說錯了，圈1f(0)=|f(0)|的結(jié)論是這樣得出來的，但是這樣得不出圈4里f(0)=|f(0)|的結(jié)論吧，應(yīng)該怎么證明呢
其7題，已知底層資產(chǎn)s價格和期貨的價格，為什么不是通過F倒推S0,而是通過S計算F，比較F大小？
可是根據(jù)F=S(1+R)來，R上升，F是上升的呀？怎么理解呢？
老師，請問F01是什么呢，用來平倉的F11又是什么呢
第13題，f01到f04為什么都是1？指的是什么呢
為什么A B 兩個資產(chǎn)中的F1 F2是相等的
turn_over revenue grwoth就是用F14和F10的revenue做差？
金程問答