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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
講到多重共線性時，說t檢驗全部不通過，f檢驗全部通過是怎么回事？能不能詳細解釋一下。
老師，請問第75頁那個f1，2的公式是怎么計算出來的，我列的式子算出來不一樣
老師您好！第37題能解釋一下為什么是虧損嗎？因為按照公式（F0-S0）e^(-rT)計算，應該是個正數(shù)。
請問老師，三年期遠期利率F2,3的公式是圖上我寫的這個嗎?答案好像加了平方，我不理解
老師我用這個題理解一下rolling yield。正常計算rolling就是f-s（1.3916-1.3935），這個題spot漲，所以變成1.3916-1.4289。這樣理解對嗎。
老師這里F0.5 紅框框計算公式是不是少一個右上角指數(shù)0.5??？因為是半年的遠期匯率
第五問中，signif-F=0.563大于置信度5%，應為p值越小越拒絕，所以方程沒有解釋力度。這個邏輯對不？
老師 這個F2是Fx在2處展開 ，X0為什么能取1，取多少應該沒限制吧 只是取1方便計算了
為什么單元回歸中對單個斜率b1進行檢驗時b1^2的T檢驗統(tǒng)計量=F檢驗統(tǒng)計量
老師，請問講義哪里講到要先用F-test看整體的x是否對y有解釋力度，然后再用t-test剔除掉不相關的變量
能再解釋一下P(t<T) = Q(T); P(xi<N-1(Q(T))這里嗎？
在計算利率互換和貨幣互換估值的浮動一側(cè)價值V(floating)時，如果t時點在第一次coupon支付之前，感覺可以用(B1'/B1)來計算。因為B1是將第一次coupon支付時點的(1＋f1)折現(xiàn)
老師好！關于這道題的題干我還是有點疑問，這道題它主要表述的事情應該就是F是否應根據(jù)J的建議去投票，最后F根據(jù)自己的調(diào)查，認為J的建議確實符合公司長遠發(fā)展利益，所以才根據(jù)J的建議去投票了。那么這里
老師您好，課件里老師講F-test分布表，說橫著的自由度是分母變量的自由度，那應該是ESS，對應著n-k-1,但老師講的是RSS，對應的是K。這個是不是講顛倒了呀？
請教，以人民幣美元匯率為例，比如美元利率由1.0變?yōu)?，那是不是F就應該比S大，如果S=7，Rx=4%，F=7*1.04=7.28，那是不是意味著遠期美元升值了？但是美元降低利息率，大家應該拋美元買人民幣，為何還會升值，這個怎么解釋？
金程問答