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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，請問第75頁那個(gè)f1，2的公式是怎么計(jì)算出來的，我列的式子算出來不一樣
老師您好！第37題能解釋一下為什么是虧損嗎？因?yàn)榘凑展剑?i class="highlight">F0-S0）e^(-rT)計(jì)算，應(yīng)該是個(gè)正數(shù)。
請問老師，三年期遠(yuǎn)期利率F2,3的公式是圖上我寫的這個(gè)嗎?答案好像加了平方，我不理解
老師我用這個(gè)題理解一下rolling yield。正常計(jì)算rolling就是f-s（1.3916-1.3935），這個(gè)題spot漲，所以變成1.3916-1.4289。這樣理解對嗎。
老師這里F0.5 紅框框計(jì)算公式是不是少一個(gè)右上角指數(shù)0.5?。恳?yàn)槭前肽甑倪h(yuǎn)期匯率
第五問中，signif-F=0.563大于置信度5%，應(yīng)為p值越小越拒絕，所以方程沒有解釋力度。這個(gè)邏輯對不？
老師 這個(gè)F2是Fx在2處展開 ，X0為什么能取1，取多少應(yīng)該沒限制吧 只是取1方便計(jì)算了
為什么單元回歸中對單個(gè)斜率b1進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)b1^2的T檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量=F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量
老師，請問講義哪里講到要先用F-test看整體的x是否對y有解釋力度，然后再用t-test剔除掉不相關(guān)的變量
老師，看您回答其他同學(xué)的釋義，提到紅框標(biāo)注的地方的f（3）=1/3。既然是離散型的，概率密度函數(shù)某個(gè)點(diǎn)的取值，不應(yīng)該是1/n，即1/6么？不是很理解為什么是1/3，麻煩解惑，謝謝！
在計(jì)算利率互換和貨幣互換估值的浮動(dòng)一側(cè)價(jià)值V(floating)時(shí)，如果t時(shí)點(diǎn)在第一次coupon支付之前，感覺可以用(B1'/B1)來計(jì)算。因?yàn)锽1是將第一次coupon支付時(shí)點(diǎn)的(1＋f1)折現(xiàn)
老師好！關(guān)于這道題的題干我還是有點(diǎn)疑問，這道題它主要表述的事情應(yīng)該就是F是否應(yīng)根據(jù)J的建議去投票，最后F根據(jù)自己的調(diào)查，認(rèn)為J的建議確實(shí)符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展利益，所以才根據(jù)J的建議去投票了。那么這里
請教，以人民幣美元匯率為例，比如美元利率由1.0變?yōu)?，那是不是F就應(yīng)該比S大，如果S=7，Rx=4%，F=7*1.04=7.28，那是不是意味著遠(yuǎn)期美元升值了？但是美元降低利息率，大家應(yīng)該拋美元買人民幣，為何還會(huì)升值，這個(gè)怎么解釋？
精 請問R33課后題第五題要怎么做呢？答案里提到的F0.25和F0我沒有很理解，為什么遠(yuǎn)期合約的價(jià)格有好幾個(gè)呢，是在每個(gè)不同時(shí)間點(diǎn)價(jià)格都不一樣嗎，我理解是價(jià)格都是0時(shí)間點(diǎn)的，valuation可以在任意時(shí)間點(diǎn)的。
老師，您好麻煩您看下我理解的hedging 步驟：我持有現(xiàn)貨擔(dān)心價(jià)格下跌，因此做了個(gè)short futures( 就是0時(shí)刻約定t時(shí)刻以F0的價(jià)格賣出現(xiàn)貨），到了t時(shí)刻，價(jià)格下跌到Ft，此時(shí)我的盈利=St-S0＋(F0-FT) ,這個(gè)和老師講的結(jié)果不一樣。請問我哪里理解錯(cuò)了
金程問答