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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
第二句話 把每個變量的系數(shù) 都用F test計算一下 不就可以知道哪一個變量是顯著的了嗎
老師好，關(guān)于基差風險的知識點，如圖這個坐標圖中的縱坐標表示的是價格嗎？為何這里好像默認了S會在F之上？
1.25倍速，44min25,1時刻的時候為什么不用考慮basis也就是FT和F0之間的差值，這也會是我的盈虧呀
之前老師提到過Rm-Rf 是斜率，beta不是，為什么在return regerating model 里又吧beta 算作是F（surprise in systematic risk)的斜率了呢？
多重共線性不是說所有的t不顯著f顯著嗎 雖然下面有相關(guān)性確實很高 但是是不是矛盾呢
如果f1是0時間點知道，那0時點的floating rate是不是和0時點的spot rate 相等??？
為什么不是F0=So*e^(r-rd)T來計算這道題目？這一章好長啊 知識點全部混在一起
老師，這道題講解沒看懂，就是ap 和f等于1000p是怎么推導出來的，還有就是這兩個方法怎么解這道題的呢，謝謝
請問ecnomic講義的第32頁講義例題，用forward piont 公式算F-S為什么結(jié)果不太一樣，計算如圖2，方法沒問題呀
這里為什么是ST+F0- FT呢？FT這里是什么含義呢？Future px at t 嗎？這個時候不應該肯定是等于ST嗎
roll yield這個概念就是Fx swap或者roll over涉及對吧。f-s是什么？我看有的題roll return也這么算，所以有點搞不懂了
在Measure Fitness F test 里面，為什么用one- tailed來找cv， Ha 不是至少一個不等于0 嗎，為什么不用雙尾
老師這個地方的joint F公式是不是寫錯了 上面分子應該是△SSE/q，即（SSE有限制-SSE無限制）/q，而不是SSR
F0.25(1)不是站在0.25時刻1年的遠期利率嗎？所以折現(xiàn)的話應該為什么不是t=1而是0.75
請問老師多頭套期保值（期貨多頭，現(xiàn)貨空頭）在計算總頭寸價值時，期貨市場的收益是Ft-F0，那現(xiàn)貨市場為什么說是欠別人St呢？n多頭套期保值這個過程我是這樣理解的:現(xiàn)貨市場，借現(xiàn)貨來賣應該在期初就收入
金程問答