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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
這里-10的forward point和后面講到F-S/S是一個么？如果是一個那為什么算FP'時 用SR-forward point/10000？謝謝
老師好，***測試第2題 GROHL conducts a detailed multi f analysis，后文也提到是report的research methology，直接去掉的話相當(dāng)于應(yīng)該會違反reasonable basis啊
你好，此處計(jì)算器計(jì)算出來P是0.575，課程算出來是0.5787 ，直接導(dǎo)致結(jié)果誤差，我算出f的結(jié)果是8.53，怎么回事呢
老師，能解釋一下為什么Short hedge = long basis嗎？Payoff = F1+b2是怎么得到的呀？是t=2時的Payoff嗎？完全沒看懂
老師您好 為什么說“英國利息高于美國利息 則英鎊較美元遠(yuǎn)期貼水” 但是用公式F/S=（1+rx）/（1+ry） 卻解釋不通呢
老師，我想問一下用F統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行聯(lián)合檢驗(yàn)，是不是即使是95％，雙尾檢驗(yàn)，也要把它當(dāng)成右尾檢驗(yàn)，只考慮右邊面積5％？
Belta f 的意思是不是股指期貨與大盤之間的風(fēng)險系數(shù)>.....怎么就最后等于1了。。。這個邏輯在哪。。能解釋一下嗎
老師 在回歸分析中t檢驗(yàn)拒絕原假設(shè)說明什么 F檢驗(yàn)中拒絕原假設(shè)說明什么 拒絕原假設(shè)才符合條件還是不拒絕符合條件
算到HPY=1.8%後面是如何推到Rbd=3.65%，能不能給出具體推到步驟？為什麼F=AP就可以把RBD裡的P約掉了？
您好計(jì)算Cash Flow我填寫CF0, C01, F01 之后按向下建直接跳回CF0了，沒有出現(xiàn)C02，請問怎么調(diào)整計(jì)算器？
F (x) = P (X ＜ x) 課件中的名稱是cumulative probability function... 所以也是一種概率函數(shù)啊... 這題目出的 A和C也太模糊了吧...
Q5為什么不用衍生品的思路，沒有這個合約的話，F(xiàn)t(T)的價格，有這個合約的話F0(T)的價格，然后差值就是價值。
請問Protective Put with a forward contract中synthetic underlying position為什么回出現(xiàn)?A pure-discount bond that pays X at time T，公式 P0+FP/（1+R_f ）^T 沒有體現(xiàn)債券這部分
老師好，請問：1）F檢驗(yàn)與R方是什么關(guān)系？2）為什么t檢驗(yàn)不顯著？不顯著所以導(dǎo)致局部斜率不顯著嗎，為什么？
這里能不能直接說因?yàn)閒x導(dǎo)數(shù)小于等于0，所以fx單調(diào)減，又因?yàn)榭少愋∮趚，所以fx小于f可賽，就直接得出結(jié)論了
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