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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
官網(wǎng)題Tribeca Case中，老師寫(xiě)到關(guān)于cross-currency basis swap的一個(gè)公式，F/S=（1+Rjpy+basis）/（1+Rusd），請(qǐng)問(wèn)這個(gè)公式是咋來(lái)的？
老師我想問(wèn)問(wèn)這種遠(yuǎn)期合約如何判斷1100和1080哪一個(gè)是F哪一個(gè)是K，這種題目老是搞混
為什么經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后，兩者轉(zhuǎn)換時(shí)卻要乘以一個(gè)F呢？一開(kāi)始不是只有USD/CNY=S0嗎？
老師你好，為什么在uncovered IRP中說(shuō)更高利率的國(guó)家貨幣會(huì)貶值，而在M-F model中說(shuō)利率升高，capital inflow，本幣升值？
老師，F ＞S，這里可以用我圖一藍(lán)筆上的思路(那兩個(gè)圖）確定forward curve 的走勢(shì)嗎？那這樣算他不就是Upword了嘛
這里-10的forward point和后面講到F-S/S是一個(gè)么？如果是一個(gè)那為什么算FP'時(shí) 用SR-forward point/10000？謝謝
老師好，***測(cè)試第2題 GROHL conducts a detailed multi f analysis，后文也提到是report的research methology，直接去掉的話相當(dāng)于應(yīng)該會(huì)違反reasonable basis啊
你好，此處計(jì)算器計(jì)算出來(lái)P是0.575，課程算出來(lái)是0.5787 ，直接導(dǎo)致結(jié)果誤差，我算出f的結(jié)果是8.53，怎么回事呢
老師，能解釋一下為什么Short hedge = long basis嗎？Payoff = F1+b2是怎么得到的呀？是t=2時(shí)的Payoff嗎？完全沒(méi)看懂
老師您好 為什么說(shuō)“英國(guó)利息高于美國(guó)利息 則英鎊較美元遠(yuǎn)期貼水” 但是用公式F/S=（1+rx）/（1+ry） 卻解釋不通呢
老師，我想問(wèn)一下用F統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行聯(lián)合檢驗(yàn)，是不是即使是95％，雙尾檢驗(yàn)，也要把它當(dāng)成右尾檢驗(yàn)，只考慮右邊面積5％？
Belta f 的意思是不是股指期貨與大盤(pán)之間的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)>.....怎么就最后等于1了。。。這個(gè)邏輯在哪。。能解釋一下嗎
老師 在回歸分析中t檢驗(yàn)拒絕原假設(shè)說(shuō)明什么 F檢驗(yàn)中拒絕原假設(shè)說(shuō)明什么 拒絕原假設(shè)才符合條件還是不拒絕符合條件
算到HPY=1.8%後面是如何推到Rbd=3.65%，能不能給出具體推到步驟？為什麼F=AP就可以把RBD裡的P約掉了？
您好計(jì)算Cash Flow我填寫(xiě)CF0, C01, F01 之后按向下建直接跳回CF0了，沒(méi)有出現(xiàn)C02，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整計(jì)算器？
金程問(wèn)答