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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，F ＞S，這里可以用我圖一藍筆上的思路(那兩個圖）確定forward curve 的走勢嗎？那這樣算他不就是Upword了嘛
這里-10的forward point和后面講到F-S/S是一個么？如果是一個那為什么算FP'時 用SR-forward point/10000？謝謝
老師好，***測試第2題 GROHL conducts a detailed multi f analysis，后文也提到是report的research methology，直接去掉的話相當于應該會違反reasonable basis啊
你好，此處計算器計算出來P是0.575，課程算出來是0.5787 ，直接導致結果誤差，我算出f的結果是8.53，怎么回事呢
老師，能解釋一下為什么Short hedge = long basis嗎？Payoff = F1+b2是怎么得到的呀？是t=2時的Payoff嗎？完全沒看懂
老師您好 為什么說“英國利息高于美國利息 則英鎊較美元遠期貼水” 但是用公式F/S=（1+rx）/（1+ry） 卻解釋不通呢
老師，我想問一下用F統(tǒng)計量進行聯(lián)合檢驗，是不是即使是95％，雙尾檢驗，也要把它當成右尾檢驗，只考慮右邊面積5％？
Belta f 的意思是不是股指期貨與大盤之間的風險系數>.....怎么就最后等于1了。。。這個邏輯在哪。。能解釋一下嗎
老師 在回歸分析中t檢驗拒絕原假設說明什么 F檢驗中拒絕原假設說明什么 拒絕原假設才符合條件還是不拒絕符合條件
算到HPY=1.8%後面是如何推到Rbd=3.65%，能不能給出具體推到步驟？為什麼F=AP就可以把RBD裡的P約掉了？
您好計算Cash Flow我填寫CF0, C01, F01 之后按向下建直接跳回CF0了，沒有出現C02，請問怎么調整計算器？
F (x) = P (X ＜ x) 課件中的名稱是cumulative probability function... 所以也是一種概率函數啊... 這題目出的 A和C也太模糊了吧...
Q5為什么不用衍生品的思路，沒有這個合約的話，Ft(T)的價格，有這個合約的話F0(T)的價格，然后差值就是價值。
請問Protective Put with a forward contract中synthetic underlying position為什么回出現?A pure-discount bond that pays X at time T，公式 P0+FP/（1+R_f ）^T 沒有體現債券這部分
老師好，請問：1）F檢驗與R方是什么關系？2）為什么t檢驗不顯著？不顯著所以導致局部斜率不顯著嗎，為什么？
金程問答
