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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
公式應(yīng)該是Vlong=(FT-K)e^(-rT)的吧，為什么是F0而不是FT減去K呢，折現(xiàn)的時(shí)間都是在T時(shí)刻折的呀。
老師，這里比如一年互換4次，c=0.98%，swaprate是3.92%，f1是3.82%。支固收浮 結(jié)算是（3.82-3.92%）*90/360 還是（3.82%-0.98%）*90/360？
F-test一般用單尾，題干中給的顯著性為0.05就默認(rèn)是單尾的意思呢？還是要除以2，單位應(yīng)該是0.025？謝謝
利用p-value進(jìn)行F檢驗(yàn)時(shí)，一元回歸時(shí)檢驗(yàn)參數(shù)是否等于零，是否進(jìn)行雙尾尾檢驗(yàn)，多元回歸時(shí)呢檢驗(yàn)也是是進(jìn)行雙尾檢驗(yàn)嗎？
F小于S，backwardation，表示商品供不應(yīng)求，那么便利收益是對(duì)持有者或supplier更有利吧？選項(xiàng)是不是應(yīng)該選A
請(qǐng)問，statement2前半句話，在fundamental中，factor sensitivity應(yīng)該是指F吧？應(yīng)該是后算出來的呀。（先算的standards Beta,即b）
前面不是說連續(xù)均勻分布函數(shù)中當(dāng)a《X》b時(shí),f(x)的值都等于1/b-a,怎么這里又等于x1-x2/b-a呢
請(qǐng)問，statement2前半句話，在fundamental中，factor sensitivity應(yīng)該是指F吧？應(yīng)該是后算出來的呀。（先算的standards Beta,即b）
老師，這個(gè)題。因?yàn)?個(gè)月forward 是-19bps，所以f小于s，所以貼水。（老師講的是看-27bp，但是那個(gè)是到期時(shí)刻的6個(gè)月遠(yuǎn)期吧）
我記得線性回歸假設(shè)檢驗(yàn)用的F啊，咋又變T了，t-stat的計(jì)算上課講分子用的是mean，這里用相關(guān)系數(shù)也行？
根據(jù)這個(gè)公式，f的多頭應(yīng)該是s的多頭，F(xiàn)dc的多頭，和Rfc的空頭。s的多圖是對(duì)的，其余兩個(gè)為什么正好和實(shí)際相反，
老師您好，課件里老師講F-test分布表，說橫著的自由度是分母變量的自由度，那應(yīng)該是ESS，對(duì)應(yīng)著n-k-1,但老師講的是RSS，對(duì)應(yīng)的是K。這個(gè)是不是講顛倒了呀？
老師，請(qǐng)問c選項(xiàng)應(yīng)該怎么理解呢？F1^-1不應(yīng)該就是Fn^-1的第一個(gè)嗎？為什么寫是反函數(shù)？
老師，這里的意思是利用各企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化后的b去回歸出參數(shù)F來建模嗎？建模后可以用不同的標(biāo)準(zhǔn)化b去算R
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