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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
我記得前兩天您說卡方分布和f分布只需要簡單掌握，這是第二道卡方分布計算題，這個公式我到底要不要記住
請問例題中upfront premium是期初一次性支付8%嗎？CDS是每年付，是按照6%付，還是按照6%-5%/付,還是按照upfront premium f付？？
老師 這個題 為什么0.94%要除2呢？0.94%不就是半年的利率麼？1.79不也是f （1-2）的利率麼 為什么也要除2呢？
單個均值檢驗(yàn)當(dāng)中服從z 或者T 分布，如果在方差的檢驗(yàn)當(dāng)中服從卡方分布和F分布？ 這里單個均值檢驗(yàn)和方差檢驗(yàn)怎么看的？
老師 經(jīng)典題第二題那種，直接用兩年期債權(quán)×f 2 3 等于三年期債權(quán)的這種平價公式 是只能零息債權(quán)用嗎？
老師 經(jīng)典題第二題那種，直接用兩年期債權(quán)×f 2 3 等于三年期債權(quán)的這種平價公式 是只能零息債權(quán)用嗎？
這里好神奇，當(dāng)Y=1是，那干嘛不直接用F(y)=1/(1+e^-1),還需要把那一大堆線性回歸給帶進(jìn)去呢？
老師，這里是可以這樣理解嗎：Fmarket=F/S ，F(xiàn)model= （1+Rx）/(1+Ry) ？為什么存在這樣的兩個等式關(guān)系呢？不理解，老師能否講講，謝謝！
case8第六題為什么直接得出 借eur的結(jié)論 而不是計算F 在比較后確定是否高估再確定借哪個貨幣
老師，計算資產(chǎn)價格，不是用期初的利率嗎？為什么[90,180]不是用f1計算？ 6×9的FRA是鎖定[180, 270]的利率吧？
老師，我這個問題使用 （F-S)/S=(Rx-Ry) 計算的 結(jié)果不對。。我理解視頻老師的方法，但為什么我用的公式算不出來呢？
為什么借美元買chf的現(xiàn)貨呢？f小于市場價應(yīng)該買期貨賣現(xiàn)貨這里指的都是標(biāo)的資產(chǎn)么？那為什么要去買到chf的現(xiàn)貨呢
老師好，浮動利率不是期初決定嗎，為什么f1代表的是0-1時間段內(nèi)的浮動利率呢
聯(lián)合F檢驗(yàn)分子上為受限與不受限情況下殘差方差之差除以受限自由度。為什么課件中，老師將殘差方差解讀為可以被解釋的方差。謝謝
金程問答