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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，請(qǐng)問(wèn)c選項(xiàng)應(yīng)該怎么理解呢？F1^-1不應(yīng)該就是Fn^-1的第一個(gè)嗎？為什么寫是反函數(shù)？
老師，這里的意思是利用各企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化后的b去回歸出參數(shù)F來(lái)建模嗎？建模后可以用不同的標(biāo)準(zhǔn)化b去算R
我記得前兩天您說(shuō)卡方分布和f分布只需要簡(jiǎn)單掌握，這是第二道卡方分布計(jì)算題，這個(gè)公式我到底要不要記住
請(qǐng)問(wèn)例題中upfront premium是期初一次性支付8%嗎？CDS是每年付，是按照6%付，還是按照6%-5%/付,還是按照upfront premium f付？？
老師 這個(gè)題 為什么0.94%要除2呢？0.94%不就是半年的利率麼？1.79不也是f （1-2）的利率麼 為什么也要除2呢？
單個(gè)均值檢驗(yàn)當(dāng)中服從z 或者T 分布，如果在方差的檢驗(yàn)當(dāng)中服從卡方分布和F分布？ 這里單個(gè)均值檢驗(yàn)和方差檢驗(yàn)怎么看的？
老師 經(jīng)典題第二題那種，直接用兩年期債權(quán)×f 2 3 等于三年期債權(quán)的這種平價(jià)公式 是只能零息債權(quán)用嗎？
老師 經(jīng)典題第二題那種，直接用兩年期債權(quán)×f 2 3 等于三年期債權(quán)的這種平價(jià)公式 是只能零息債權(quán)用嗎？
這里好神奇，當(dāng)Y=1是，那干嘛不直接用F(y)=1/(1+e^-1),還需要把那一大堆線性回歸給帶進(jìn)去呢？
老師，這里是可以這樣理解嗎：Fmarket=F/S ，F(xiàn)model= （1+Rx）/(1+Ry) ？為什么存在這樣的兩個(gè)等式關(guān)系呢？不理解，老師能否講講，謝謝！
case8第六題為什么直接得出 借eur的結(jié)論 而不是計(jì)算F 在比較后確定是否高估再確定借哪個(gè)貨幣
老師，計(jì)算資產(chǎn)價(jià)格，不是用期初的利率嗎？為什么[90,180]不是用f1計(jì)算？ 6×9的FRA是鎖定[180, 270]的利率吧？
老師，我這個(gè)問(wèn)題使用 （F-S)/S=(Rx-Ry) 計(jì)算的 結(jié)果不對(duì)。。我理解視頻老師的方法，但為什么我用的公式算不出來(lái)呢？
為什么借美元買chf的現(xiàn)貨呢？f小于市場(chǎng)價(jià)應(yīng)該買期貨賣現(xiàn)貨這里指的都是標(biāo)的資產(chǎn)么？那為什么要去買到chf的現(xiàn)貨呢
金程問(wèn)答