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信用風(fēng)(fēng)險(xiǎn)
risk-averse investor，不是不喜歡風(fēng)險(xiǎn)，只要無風(fēng)險(xiǎn)收益即可嗎？
第四題了解commercial based payment 風(fēng)險(xiǎn)最高、那請(qǐng)問regulation-based payment 和 available based哪一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)較高？
Giving the appearance of low systematic risk 怎個(gè)解讀？ 1）對(duì)沖基金是低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 2） 對(duì)沖基金被錯(cuò)誤認(rèn)為是低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
Hedging 屬於四種風(fēng)險(xiǎn)處理辦法的哪個(gè)
名義利率是不是等於無風(fēng)險(xiǎn)利率？
Option不是買賣雙方都有違約的風(fēng)險(xiǎn)嗎？
可以理解為investors不會(huì)因爲(wèi)holding非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)而獲利，所以fully diversified之後非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為0，剩下的部分不需要hedge了因爲(wèi)是equity investor
這個(gè)題的意思是 others的風(fēng)險(xiǎn)厭惡都是一樣的。 然後體重的cal是others的cal，然後另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)延誤更高的的人在others 的cal的哪邊嘛
請(qǐng)教一下，第1小題老師說50-50不能用，是因?yàn)闆]說那個(gè)人是風(fēng)險(xiǎn)中性投資者，但卻用風(fēng)險(xiǎn)中性理論求π？是不是有矛盾呢？
可是真實(shí)世界中，大家是風(fēng)險(xiǎn)厭惡者，所以比較喜歡左偏才對(duì)阿？
題二為什麼不能可資產(chǎn)移去高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家賺多啲收益
為什麼這裡的pv(D)是無風(fēng)險(xiǎn)債務(wù)呢？不是公司債務(wù)嗎？
第二題可以重另一種角度出發(fā)嗎？。年輕公司風(fēng)險(xiǎn)大，要求回報(bào)率較高，故選A?
這裡的無風(fēng)險(xiǎn)利率是nominal rate(real rate+ expect inflation)? 也等於美國(guó)公債殖利率嗎？
想請(qǐng)問這題cross currency swap中要為什麼要對(duì)衝多借出USD？ 對(duì)手方式直接以美金利息的方式付款，沒有匯率的風(fēng)險(xiǎn)． 另外，題目說為了要”By hedging the position
金程問答