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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
左邊第三題其他類投資F＜S，short。右邊衍生品F＜S，long。為什么呀
請問F檢驗左側(cè)的尾巴怎么查？是否要查alpha=97.5%時，F（4,3）的值？
為什么r f是4，q是3， 而不是r f為3，q為4？
各因子f如何計算
為什么S大于F?
F*（1+Q）^T
βF呢？怎么沒有了？
f（x）為啥大于0
F是用來檢驗兩個以上變量的，而T是用來檢驗單變量的，換句話說，F檢驗假設是N個b=0而T檢驗假設是1個B=0.怎么能說兩個檢驗的假設一樣呢？
數(shù)量，reading8，關于F檢驗。 F=MSR/MSE，或=(SSR/k)/[SSE/(n-1-k)] 兩種計算方法應該都可以，為什么原版書課后題的答案里，多采用后一種算法，考試中該如何選擇？請教老師，感謝！
請問，為什么futures > spot是叫做normal？是指這個是市場正常狀態(tài)下的情況就是f >s嗎？有哪些因素導致f >s？ 哪些因素導致f<s？
為什么這里的F檢驗跟一級學習的F檢驗是不一樣的呢，一級學習的F檢驗是檢驗什么的呢
我想問一下我有做到練習題，有表格顯示F 和 F Significance。F應該就是計算值，F significance是指什么？另外表格里還有Lower 95%和Upper 95%的值，這又是什么意思？
roll yield，這里的f、s都是哪個時刻的？dc/fc，怕fc跌，0時刻short T時刻的F，如果匯率升水，T時刻需要買入即時到期的f平倉。因為f到期價格趨向spot，所以買價低于賣價，負？
可否這么理解F-stat：因為F-stat=MSR/MSE，當一個模型表現(xiàn)更好時，自變量對因變量模型的解釋能力較強，因此MSR會更大，MSE會更小。根據(jù)F-stat等式，所以此時F-stat會更大。
金程問答