老師，會(huì)計(jì)利潤(rùn)和經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)的區(qū)別是什么？D選項(xiàng)為什么說(shuō)RAROC有靈活性？
OC賬戶(hù)不是余額，為什么不考慮第一年的excess profit ？而是直接默認(rèn)第一年為0
老師，B和C不理解
老師，請(qǐng)?jiān)俳忉屢幌翫選項(xiàng)
老師B為什么不算preventive？提前通知了客戶(hù)，不就可以預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生嗎？
老師，視頻里說(shuō)C描述的是操作風(fēng)向管理的內(nèi)容而不是operational resilience，但是文字解析里的錯(cuò)誤原因是別的，應(yīng)該按哪個(gè)來(lái)？
老師，這三道防線是，2可以 challenge 1、3可以 challenge 1和2嗎？
老師，A還不太明白
c是指銀行最多只能借出去33的資本 還是說(shuō)借進(jìn)來(lái)33倍的資本
就是只要一級(jí)核心資本小于7%就要強(qiáng)制交2.5%的rwa作為buffer 只有核心一級(jí)資本 和一級(jí)附屬資本 一級(jí)總資本同時(shí)達(dá)到了 7% 8.5% 10.5%才不會(huì)有限制
d選項(xiàng)中如果如果換成IMA是不是就有分散效果了
為什么無(wú)論投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好是什么，切點(diǎn)p都是最優(yōu)投資組合？如果一個(gè)投資者是風(fēng)險(xiǎn)追求者，那CAL線不應(yīng)該是越平緩越好嗎？這樣在相同的E(R)下越平緩的CAL線有越大的方差
第二段的yield=2.5%，為何不是用這個(gè)折現(xiàn)呢？這個(gè)資訊是只有在沒(méi)有給定當(dāng)下的bond price才會(huì)使用到嗎？
為何這里的u*d不等于1?講義有寫(xiě)說(shuō)assume that u=1/d?
是只有T-Bond是用clean price 報(bào)價(jià)嗎？然后一般公司債用full price報(bào)價(jià)？
金程問(wèn)答