為何assumption3是錯(cuò)的？解析寫到BSM Model assumes that the continuously compounded return is normally distributed是指講義假設(shè)的第二點(diǎn)嗎？ 如果是的話，為何不是lognormal distribution而是單純的normal distribution
是否能解釋講義這段話是什么意思為何有l(wèi)ong 1 call and short h stock, the portfolio should exist no delta risk 這個(gè)結(jié)論？老師上課好像跳過(guò)這一段
D選項(xiàng)，為什么是增加借款，不應(yīng)該是增加存款利率嗎？
為什么不按照?qǐng)D片的方法計(jì)算呢？
老師這里是怎么看出call option的 題目中說(shuō)的是 has the right to buy 應(yīng)該是long 對(duì)手方式short call option 對(duì)手是賣出看漲期權(quán)，對(duì)嗎
variance和standard derivation的區(qū)別是什么，portfolio variance怎么算呀
高峰kurtosis是什么意思
這里用于折現(xiàn)的Rf不需要去年化嗎？
為什么單元回歸中對(duì)單個(gè)斜率b1進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)b1^2的T檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量=F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量
這個(gè)題怎么做
講一下這個(gè)a選項(xiàng)為什么錯(cuò)誤
問(wèn)題在圖片中寫了
The minimum variance hedge ratio is riskier than a simple direct one-for-one hedge ratio because it depends on the correlation between asset and currency returns. 沖刺筆記P237寫MBVR的方法缺點(diǎn)是不考慮資產(chǎn)和外匯變化的相關(guān)性，這兩個(gè)描述沖突了吧，到底哪個(gè)對(duì)？
D1為啥是2a
這個(gè)方程好難解出來(lái) 可以幫我寫一下過(guò)程嗎 那個(gè)q是怎么解出來(lái)的
金程問(wèn)答