101 第84題 謝謝
101 第58題 P等于多少 答案數(shù)字好像有些問題 謝謝
101 第50題 EBIT這步?jīng)]理解 謝謝
請(qǐng)教老師這道題： Which of the following statements is most accurate regarding Diffle"s calculation of duration and convexity? A.The duration estimate will be inaccurate since it does not account for any change in cash flows due to the call option embedded in the Hardin bond. B.The duration estimate for the Bratton bonds will reflect the projected percentage change in price for a 100-basis-point change in interest rates. C.The estimates for both duration and convexity will be inaccurate because the OAS was not estimated again after the rate shock. 答案是B，不太理解。為什么不是C？記得周老師在百題課上講了二叉樹構(gòu)建的時(shí)候兩次調(diào)整的OAS是不一樣的。 （本題出處：Practice Exam 第2冊(cè) 第3套題上午 #42）
不太理解
不太理解
老師你好，請(qǐng)問dw test的degree of freedom 是多少啊？
第一步 1+hpy ^（365/100）=1.048 如何按計(jì)算機(jī)求出hpy 謝謝
請(qǐng)問case 5 第四題關(guān)于gamma 變動(dòng) 不是很明白 謝謝
2016 mock AM 第68 題 謝謝
為什么這道題答案是3.99，protective put max loss是不是X-S-P?
Case7 可否這么理解： 通過定性的方法，采用temporal method, 那么 exposure<0,因此當(dāng)被折算的貨幣USD貶值時(shí)候，會(huì)產(chǎn)生gain，并記入I/S。 但是根據(jù)計(jì)算結(jié)果是loss，是否這兩種gain/loss不是一種東西，有什么區(qū)別呢？
2016 mock AM 第50題 謝謝
請(qǐng)問老師 P39 例題：FP標(biāo)準(zhǔn)（125）是否可以直接和 Underlying Bond 算出來的的FP標(biāo)準(zhǔn)比（111.964/0.9=124.404），然后（125-124.404=0.596），0596*0.9=0.5364，得出 arbitrage profit ？思路應(yīng)該是對(duì)的，是吧？
2016 mock PM 第116題 謝謝
金程問答