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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么r f是4，q是3， 而不是r f為3，q為4？
各因子f如何計(jì)算
為什么S大于F?
F*（1+Q）^T
βF呢？怎么沒有了？
f（x）為啥大于0
提問 信用風(fēng)險(xiǎn)ppt105頁(yè)的那個(gè)公式之前老師手寫的筆記說 沒有netting effect的時(shí)候EE = nσ/根號(hào)（2π）有netting 效果的時(shí)候EE = [n+n*（n-1）ρ]σ^2
25題n能mmama?f麻煩llalaolao?slao?shlao?shi老師zzhzhozhonzhongzhong?wzhong?wezhong?wen中文jjijiejie?djie?du
請(qǐng)問，為什么futures > spot是叫做normal？是指這個(gè)是市場(chǎng)正常狀態(tài)下的情況就是f >s嗎？有哪些因素導(dǎo)致f >s？ 哪些因素導(dǎo)致f<s？
為什么這里的F檢驗(yàn)跟一級(jí)學(xué)習(xí)的F檢驗(yàn)是不一樣的呢，一級(jí)學(xué)習(xí)的F檢驗(yàn)是檢驗(yàn)什么的呢
我想問一下我有做到練習(xí)題，有表格顯示F 和 F Significance。F應(yīng)該就是計(jì)算值，F significance是指什么？另外表格里還有Lower 95%和Upper 95%的值，這又是什么意思？
roll yield，這里的f、s都是哪個(gè)時(shí)刻的？dc/fc，怕fc跌，0時(shí)刻short T時(shí)刻的F，如果匯率升水，T時(shí)刻需要買入即時(shí)到期的f平倉(cāng)。因?yàn)?i class="highlight">f到期價(jià)格趨向spot，所以買價(jià)低于賣價(jià)，負(fù)？
可否這么理解F-stat：因?yàn)?i class="highlight">F-stat=MSR/MSE，當(dāng)一個(gè)模型表現(xiàn)更好時(shí)，自變量對(duì)因變量模型的解釋能力較強(qiáng)，因此MSR會(huì)更大，MSE會(huì)更小。根據(jù)F-stat等式，所以此時(shí)F-stat會(huì)更大。
題目求foward points，答案給的是 (F-S)*10000, 為什么是F-S呢？
如何理解公式后半部分F/S—Fb/Sa,是如何從（F—S）/S—（r—r*）得到的?
金程問答