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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問，為什么futures > spot是叫做normal？是指這個(gè)是市場(chǎng)正常狀態(tài)下的情況就是f >s嗎？有哪些因素導(dǎo)致f >s？ 哪些因素導(dǎo)致f<s？
為什么這里的F檢驗(yàn)跟一級(jí)學(xué)習(xí)的F檢驗(yàn)是不一樣的呢，一級(jí)學(xué)習(xí)的F檢驗(yàn)是檢驗(yàn)什么的呢
我想問一下我有做到練習(xí)題，有表格顯示F 和 F Significance。F應(yīng)該就是計(jì)算值，F significance是指什么？另外表格里還有Lower 95%和Upper 95%的值，這又是什么意思？
roll yield，這里的f、s都是哪個(gè)時(shí)刻的？dc/fc，怕fc跌，0時(shí)刻short T時(shí)刻的F，如果匯率升水，T時(shí)刻需要買入即時(shí)到期的f平倉。因?yàn)?i class="highlight">f到期價(jià)格趨向spot，所以買價(jià)低于賣價(jià)，負(fù)？
可否這么理解F-stat：因?yàn)?i class="highlight">F-stat=MSR/MSE，當(dāng)一個(gè)模型表現(xiàn)更好時(shí)，自變量對(duì)因變量模型的解釋能力較強(qiáng)，因此MSR會(huì)更大，MSE會(huì)更小。根據(jù)F-stat等式，所以此時(shí)F-stat會(huì)更大。
題目求foward points，答案給的是 (F-S)*10000, 為什么是F-S呢？
如何理解公式后半部分F/S—Fb/Sa,是如何從（F—S）/S—（r—r*）得到的?
老師，是不是可以直接公式變化一下：beta=(E(Ri)-r(f))/(E(Rm)-r(f))?
什么情況下用F rate 減去 spot rate，或者spot rage 減去 F rate？怎么判斷profit or loss?
綠框的F'和F報(bào)價(jià)看的是GBP的頭寸而不是USD的頭寸嗎？
請(qǐng)問F檢驗(yàn)檢驗(yàn)的是什么？ 以及這道題放錯(cuò)地方了吧，還么有講發(fā)F檢驗(yàn)。
為什么基本面模型F不知道，宏觀經(jīng)濟(jì)模型F又是知道的
第11題，forward points公式不是（F-S）/S嗎。為什么答案是F-S
請(qǐng)問此處F檢驗(yàn)左側(cè)的尾巴怎么查？是否要查alpha=97.5%時(shí)，F（4,3）的值？
但是T和F都沒法解決多重共線性對(duì)嗎，只是F可以放在一坨考慮
金程問答