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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問F檢驗(yàn)檢驗(yàn)的是什么？ 以及這道題放錯(cuò)地方了吧，還么有講發(fā)F檢驗(yàn)。
為什么基本面模型F不知道，宏觀經(jīng)濟(jì)模型F又是知道的
第11題，forward points公式不是（F-S）/S嗎。為什么答案是F-S
請(qǐng)問此處F檢驗(yàn)左側(cè)的尾巴怎么查？是否要查alpha=97.5%時(shí)，F（4,3）的值？
但是T和F都沒法解決多重共線性對(duì)嗎，只是F可以放在一坨考慮
提問 信用風(fēng)險(xiǎn)ppt105頁(yè)的那個(gè)公式之前老師手寫的筆記說 沒有netting effect的時(shí)候EE = nσ/根號(hào)（2π）有netting 效果的時(shí)候EE = [n+n*（n-1）ρ]σ^2
老師，是不是這兩張圖里的F都可以叫做F統(tǒng)計(jì)量，但是只有第一張圖可以稱作F檢驗(yàn)？我這樣理解對(duì)嗎
你好，想請(qǐng)問一下這裏的1-F(3)的意思是因?yàn)榭傮w是F(6)，所以1-F(3)等於2分之一？
請(qǐng)問是不是所有題目都是F1影響最大，然后F2，然后F3呢？還需要每個(gè)都算出來variance比較嗎？
25題n能mmama?f麻煩llalaolao?slao?shlao?shi老師zzhzhozhonzhongzhong?wzhong?wezhong?wen中文jjijiejie?djie?du
Notes 2017 P190題目。請(qǐng)問老師，答案之所以會(huì)這么寫，是因?yàn)镻(Y=1)=0.3, P(Y=2)=0.7兩個(gè)概率相加等于1，且sum[P(Xi | Y=1)]=1, sum[P(Xi
老師你好，請(qǐng)問這里的合約份數(shù)是否需要四舍五入呢？在考試中，只要貝塔f不告訴就都默認(rèn)為1 嗎？套期保值HR=貝塔s*s/F，而在空白ppt進(jìn)行推導(dǎo)時(shí)，HR=（貝塔s/貝塔f）*s/F，這倆個(gè)公式使用區(qū)別
模擬二 第54題 F-test和F-statistic 有什么區(qū)別？F-test老師已經(jīng)在題目中解釋了 是在假設(shè)檢驗(yàn)中用來說檢驗(yàn)總體自變量對(duì)因變量的解釋程度的 那F-statistic呢？
1.5倍速，21.30的地方，不是很明白那個(gè)F0和FT，為什么要相減呢？我期貨賺到的錢不應(yīng)該是F而是F和S之間的差值才對(duì)呀？為什么老師這里默認(rèn)直接用F了？
金程問答