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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)F1.5和F2的指數(shù)應(yīng)該怎么寫(xiě)，不好意思，確實(shí)沒(méi)有理解。
數(shù)量第7章，第30題，判斷P/N，T/F的過(guò)程需要老師講解一下，謝謝
老師您好，我不太明白為什么long position 是（F-S）/S？ 這應(yīng)該是short position 的吧？ 我的理解是F是forward 鎖定的賣(mài)價(jià)，S是到期時(shí)的spot，只有F>S的
不太明白為啥期初投入的P,為啥期末得到的資產(chǎn)價(jià)格不是F0呢？不是期末花了F0買(mǎi)入了資產(chǎn)嗎？還有為啥P=F0/(1+R)t
老師看一下我畫(huà)的圖，我實(shí)在不理解為什么F0=50%、F1=100%？整個(gè)圍出的面積一共才100%，怎么可能是F1=100%？
應(yīng)收賬款證券化什么意思，既然是融資活動(dòng)為什么不算C F F？算C F O是因?yàn)閼?yīng)收賬款證券化之后變成trading類(lèi)的資產(chǎn)嗎？
連續(xù)隨機(jī)變量分布函數(shù)F（x），當(dāng)a《=x《=b時(shí)，為什么F（x）=(x1-x2)/(b-a)，而不是F（x）=(x2-x1)/(b-a)？前者是負(fù)數(shù)的
關(guān)于多重共線(xiàn)性不影響F檢驗(yàn)。F檢驗(yàn)的計(jì)算中分母是MSE，MSE包含SSE。之前說(shuō)到過(guò)standard error of regression coefficients和SSE是同向變動(dòng)的，為什么還不影響F檢驗(yàn)?zāi)兀?
百題中關(guān)于Basic Risk的知識(shí)點(diǎn)的講解，不太明白如圖，麻煩老師講一下關(guān)于S2+F1-F2=F1+b2的推導(dǎo)過(guò)程吧，謝謝了。
老師請(qǐng)問(wèn)這里的intercept不應(yīng)該是a0嗎，為什么是F1和F2？
請(qǐng)問(wèn)老師，這里除了因?yàn)?i class="highlight">f test需要獨(dú)立這個(gè)條件，kai test 與f test應(yīng)用的區(qū)別是什么呢?謝謝
老師我突然搞不懂這個(gè)題了，現(xiàn)在不是S=20.35，F=20.5，S大于F，現(xiàn)在就是backwardation啊
老師講解Forward pricing model時(shí)說(shuō)到的公式 F(2,1)=1/[1+f(2,1)]^2對(duì)嗎？怎么理解呢？
初始階段為什么是20德?tīng)査?f，應(yīng)該+f才對(duì)吧，short不應(yīng)該是收錢(qián)么
請(qǐng)問(wèn)表一forward rate那一行, year2的1.91%對(duì)應(yīng)的是f(?, ?)，3.04%對(duì)應(yīng)的是f(?,?) 謝謝
金程問(wèn)答