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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
連續(xù)隨機(jī)變量分布函數(shù)F（x），當(dāng)a《=x《=b時(shí)，為什么F（x）=(x1-x2)/(b-a)，而不是F（x）=(x2-x1)/(b-a)？前者是負(fù)數(shù)的
關(guān)于多重共線性不影響F檢驗(yàn)。F檢驗(yàn)的計(jì)算中分母是MSE，MSE包含SSE。之前說(shuō)到過(guò)standard error of regression coefficients和SSE是同向變動(dòng)的，為什么還不影響F檢驗(yàn)?zāi)兀?
百題中關(guān)于Basic Risk的知識(shí)點(diǎn)的講解，不太明白如圖，麻煩老師講一下關(guān)于S2+F1-F2=F1+b2的推導(dǎo)過(guò)程吧，謝謝了。
老師請(qǐng)問(wèn)這里的intercept不應(yīng)該是a0嗎，為什么是F1和F2？
請(qǐng)問(wèn)老師，這里除了因?yàn)?i class="highlight">f test需要獨(dú)立這個(gè)條件，kai test 與f test應(yīng)用的區(qū)別是什么呢?謝謝
老師我突然搞不懂這個(gè)題了，現(xiàn)在不是S=20.35，F=20.5，S大于F，現(xiàn)在就是backwardation啊
老師講解Forward pricing model時(shí)說(shuō)到的公式 F(2,1)=1/[1+f(2,1)]^2對(duì)嗎？怎么理解呢？
初始階段為什么是20德爾塔-f，應(yīng)該+f才對(duì)吧，short不應(yīng)該是收錢么
請(qǐng)問(wèn)表一forward rate那一行, year2的1.91%對(duì)應(yīng)的是f(?, ?)，3.04%對(duì)應(yīng)的是f(?,?) 謝謝
精 這題為啥答案用的是F1 SCORE呀？是因?yàn)?i class="highlight">F1 SCORE最適合測(cè)量accuracy嗎？
想問(wèn)下先用l=0.0042*12/0.7409=6.8% 再套用F*=S*e^(r+l)*T去做得出F*=0.7631這個(gè)邏輯有錯(cuò)嗎
老師，半年期利率是f/2，一年期為什么不是（f/2）的平方呢？
1.這里小f指的是什么呢？2.當(dāng)公式里有小f，但是指option price的有哪些公式呢？
老師 第二題不是說(shuō)當(dāng) F, surprised =0 時(shí)，intercept = E(R). 但這里怎么判斷他的 F = 0 呢？
Hedge benefit 為什么是f-s/s呢，如果hedge不應(yīng)該是f和expected S做對(duì)比嗎
金程問(wèn)答