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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，F test在課件中有具體的講解嗎？我只在14章有找到一個F distribution沒有找到關于F test 怎么檢驗 以及是否要大于或小于significant level的內容
這里 期初價值的計算賣出了一份期權價值f買入delta份股票 不應該是收到了f支出了20*delta嗎 為什么是20*delta-f
老師您好， 為什么這個例題中，新的optimal number：N‘=N*S/F呢？ 尾隨對沖公式不是N'=h*Va/Vf嗎？ 而且代入的為什么是標普指數的現價1095和期貨價格1160，而不是代入持有資產20 million和1160*250呢？Va和Vf具體指的是什么呢？
推導過程是看懂了，可是你看一下我自己拍的那張照片，難道那個方差的表達式在書上印的那個公式，括號里面不應該是Xi-X的平均數嗎？怎么是xi減x的期望呢？
normal 是F遠月大于F近月的。 可是圖中的曲線是一直下降的啊這是為什么呢
為什么S1-F12是基差風險，不是應該是S1-F11么？
為什么3％F還要加F呀，不是還沒有到期嗎，怎么就償還本金了呢
F(?,?)這樣的形式，都是在求折現因子對嗎？要是f(?,?)這樣的形式，就是在求forward rate?
精 請問 forward point不是F-S嗎？為什么這道題講的是F-S/S？到底是哪個呢？
第38題，為什么D不對，現在是F大于S，之后F小于S，不是駝峰嗎
老師，covariance為什么是f1和f2的，不是asset i和asset j之間的呢
怎么理解 F(x) = P(Xb) =0呢。F(21) =0.00 不是大于了上限 b 20，應該等于0。
(F-S)/S中的F不是外國匯率嗎，為何在這個公式中變成了Forward price?
請問，這個note上面的解答是否有誤呢，Xi=-0.01，mean=0.12，deviation為什么不是-0.11-0.12呢
F分布表看單尾雙尾嘛
金程問答
