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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
都沒講過卡方分布跟F分布！
exercise2中βF怎么取值？
這里的Sd/f decline怎么理解
那什么因素會影響F呢
公式里Ｓd/f指的是什么？
老師好，關(guān)于此圖中期貨價格所對應(yīng)的始末時間點有些許疑問。如圖F線，假定我現(xiàn)在設(shè)多一個t?作為到期日，那t?時間點的F價格的意思是否為: t?這天做期貨合約約定t?這天所成交的價格，即F(t?;t
stardard error 的求發(fā)對于T分布或者正態(tài)分布都是 樣本的標(biāo)準(zhǔn)差除以根號n(樣本數(shù)）嗎，對于卡方分布和F分布 標(biāo)準(zhǔn)差也是這樣求嗎
老師，想請問一下，紅色筆記說2時刻時向0折算2次，3時刻向0折算3次，如此類推那計算器的F02是代表發(fā)生了幾次折現(xiàn)率，那為什么計算器的F02F03F04F05的數(shù)值都是1？這里不理解，謝謝
您好，請問PPT18 的forward rate腳標(biāo)怎么看呢？F（J,K)=p(J+k)/pJ =這個公式里面F為什么沒有涵蓋J+K的年份呢？ 為什么不是F（1,3）=P3/P1呢 f(1,3)不是
這個F檢驗和上一節(jié)有一個F=S1^2/S2^2檢驗方差是否一致那個不是同一個檢驗？為什么都叫F？
1.f1，f2，f3到底是利率還是浮動收益啊，如果是浮動收益 為什么能用IFR替代呢，如果是利率那他的浮動收益是多少
老師您好，這里用FRA來鎖定F1,F2,F3,F4的講解我沒有聽懂，能否再解釋一下？另外，圖上90天的F2=3*6FRA是否有問題？我理解中的3*6FRA是3個月后期限為6個月的遠期利率協(xié)議。而F2，根據(jù)圖上的區(qū)間表示，是3個月后期限為3個月的遠期利率？那么F2應(yīng)該是3*3FRA？
0時刻A/B的遠期匯率是F，那不應(yīng)該1單位A=F單位的B。所以為什么1年后B國投資總頭寸是直接乘以F？難道不應(yīng)該是1B=1/F的A，應(yīng)該是圖2？
精 老師，APT公式課上講的不是=rf+beta1*F1+beta2*F2+beta3*F3......(F代表risk premium), 為什么這里的公式變成了=原來預(yù)測收益率+beta1*(factor1預(yù)測值)+beta2*(factor2預(yù)測值)......
老師好，想問下這題為什么一定要C03輸入0，F03輸入2才可以得出正確答案呢？不能在C03，F03輸入0，然后C04, F04也輸入0，C05再輸入-10000，F05輸入1嗎？
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