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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么A不對呢？不是說T檢驗不顯著F檢驗顯著就說明有多重共線性嘛。那A選項不是應(yīng)該也能證明沒有多重共線性？
這道題賣出價格不應(yīng)該是未來現(xiàn)金流折現(xiàn)嗎？我理解應(yīng)該是用f(2,2)作為折現(xiàn)率，求出在2時點的價格。
B選項present_value也可以理解為t=T呀，然后value=s_t -(FP/(1+R_f)^T)？C選項accumulated_gai是gain/loss，不一定是value_of_a_futures_contract？
第5題，問的是the greatest effect on fund returns，為什么不是按照beta*F占return的比重來比較哪個影響最大呢？為什么不是比較哪個對return做出的貢獻(xiàn)最大？
這道題的D選項應(yīng)該改成什么說法是對的？F=(S-convenience yield-lease rate)(1+R)^t考慮便利性收益和租賃收益時應(yīng)該是這樣計算的嗎？
這個roll yield中（f-s）/s指哪些數(shù)，第二層意思匯率后續(xù)變化帶來的影響指對沖三個月再簽三個月的影響嗎？不懂。
Q35，1. 題目中的trade against forward rate bias是什么意思？和答案里的第二個trade the forward rate bias是一樣的么？2. positive roll yield= （S-F）/S么？
老師，這道題為什么選reason1.歐元相對美元要升值，根據(jù)f-s/s 約等于兩國利率之差，這個不是應(yīng)該美元國內(nèi)利率升高，歐元國內(nèi)利率減少嗎？
老師好，這道題說的是post-crisis，那時美元緊缺，us dollar interest rate應(yīng)該高于foreign currency interest rate，那么即便basis=0，根據(jù)CIP公式F也是＞S的。有什么必要basis要＞0呢？
老師好 視頻里講解的線性回歸的假設(shè)檢驗用的是pvalue的方法，但是我在金程材料里看到的是用F test，可以講一下到底用哪個嗎？Ftest怎么用？謝謝
老師你好，在講單元回歸和多元回歸區(qū)別的時候，說t-test沒考慮x(i)和x(j)的相關(guān)性，而F-test考慮了。x(i)和x(j)的相關(guān)性指的是什么？
老師，我想問一下，這里是不是就是套用bsm model，然后把bsm中的St改成V代表asset，把執(zhí)行價格K改為debt的面值F，call option看為equity，其他不變？
老師你好，請問第一題第一問，計算fp'時,FP′=(??0＋????0)×(1＋??f )^?????????-AIT,AIT=0,02是不是要在公式里減去？這個做法和視頻中講的不一樣啊
R9 課后第一題1.terminal put value是一個離散的函數(shù)，為什么C里面可以用連續(xù)函數(shù)的F(24)來表示？2.trades in ticks of $0.01是什么意思？
第九題到期日short forward 是以什么價格？？理論的還是實際的F？？但是不是應(yīng)該是以以前規(guī)定好的價格來賣的嗎？？？？題目并沒有說這個價格是多少？？
金程問答