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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
教材P293-Module 4-Practice Problems-question 27-C問(wèn)，為什么答案寫的是，P(RC < 3.7) = N(0.037 – 0.10)/0.12) = N
高登增長(zhǎng)模型中兩種公式Dn+1/(r-g)和Dn(1+g)/(r-g), n+1為開(kāi)始永續(xù)增長(zhǎng)之年，前者永續(xù)增長(zhǎng)階段價(jià)值以第n+1年為起點(diǎn)，后者以第n年為起點(diǎn)（當(dāng)然第一階段折現(xiàn)也少一年），為什么兩者相同
老師，我覺(jué)得這里用公式更好理解吧，put期權(quán)的delta=N(d1)-1，根據(jù)d1的公式與K負(fù)相關(guān)，K越小，N(d1)越大，則N(d1)-1越大，delta的絕對(duì)值越小，期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)越不敏感，需要的頭寸越少。這樣理解是否正確呢？
請(qǐng)問(wèn)這里的4-year period是要求開(kāi)4次根嗎？我的理解是，題目中出現(xiàn)n年的情況下，如果問(wèn)的是annual return，才開(kāi)對(duì)應(yīng)的n次的根號(hào)，如果問(wèn)的是n-year return的話，就直接連乘再減1，不需要開(kāi)根號(hào)的，是我理解錯(cuò)了嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)查表t檢驗(yàn)臨界值，是用自由度去查表還是用樣本N去查表？？？ 課后第一題，說(shuō)N是34，自由度是32，在0.05的顯著性水平下，t value是2.032？？？ 始終沒(méi)搞懂，究竟是用自由度對(duì)應(yīng)的值還是用樣本N對(duì)應(yīng)的值。。。
這一題的CF1怎么輸入的呀？我這邊按完CF0之后往下按就是C01和F01了。然后再往下就沒(méi)有CF1了。然后后面的CF2怎么輸入的呀？
在二級(jí)的時(shí)候，老師說(shuō)carry trade直接看誰(shuí)利率低，就從這個(gè)貨幣借錢。但是arbitrage又是要看F/S和右邊式子大小后，再?zèng)Q定借誰(shuí)投誰(shuí)。那在題目中，我怎么判斷用carry trade還是arbitrage？
這道題的原假設(shè)是貝塔1=0和貝塔2=0 那么這不是分別檢驗(yàn)兩個(gè)嗎 應(yīng)該用t檢驗(yàn)啊 如果是F檢驗(yàn) 那不應(yīng)該是貝塔1=貝塔2=0嗎
這種題目直接可以一次性輸入F01這個(gè)鍵2嗎，就是把重復(fù)出現(xiàn)過(guò)得數(shù)字在輸入是直接輸入2，比如250這個(gè)數(shù)字重復(fù)出現(xiàn)，所以就直接輸入2次可以嗎
(76)1.基本面model中，單老師說(shuō) ”F等于0表示對(duì)于Ri沒(méi)有影響“ 為什么？2.基本面模型中，ai到底是什么含義，可否簡(jiǎn)單的語(yǔ)言解釋一下，能聽(tīng)懂即可？
請(qǐng)問(wèn)在ppt對(duì)定價(jià)公式兩個(gè)衍生式子F S(1＋R)T 的解釋那里， 市場(chǎng)利率和銀行還貸的利率是一樣的嗎？看解釋好像是一樣的誒 但是為什么呢
0時(shí)間點(diǎn)決定F1,那么支固定收浮動(dòng)的一方如果在0時(shí)間點(diǎn)知道自己在1時(shí)間要虧損，為什么一開(kāi)始要同意簽訂這個(gè)互換呢？
老師你好，此題為2016. 9卷二固定收益與分析中f問(wèn)，答案是（5000??110-60??75）?4500 請(qǐng)問(wèn)既然題目已經(jīng)說(shuō)五千歐元是名義價(jià)值了為啥答案還要??110呢？ 是不是答案錯(cuò)了
老師，請(qǐng)問(wèn)這里為什么PBM擴(kuò)張性財(cái)政政策除了有政府支出上升（G）還有稅收下降（T），而M- F同樣是擴(kuò)張性財(cái)政政策只有政府支持上升（G）沒(méi)有稅方面的？
老師，公式變換這里S0應(yīng)該是-t時(shí)刻的價(jià)格吧？F0計(jì)算時(shí)對(duì)應(yīng)的定價(jià)時(shí)間應(yīng)該是t時(shí)段吧？和1＋R對(duì)應(yīng)的T時(shí)段不一樣，怎么相約的？
金程問(wèn)答