老師，effective duration是curve-based下modified duration的一個(gè)平替是怎么理解的？
老師，B哪里看出是bullet portfolio？ Bullet不是說現(xiàn)金流集中在中期到期嗎？ 從哪個(gè)數(shù)據(jù)可以判斷
老師，根據(jù)這道題來看，所以DVDZ是spot rate向上及向下平移1bp后的價(jià)格變動(dòng)平均數(shù)嗎？ 定義里沒有這么寫吧
老師，這道題怎么沒有視頻解析？ 想問下計(jì)算器按出PRN后，就意味著第一個(gè)月還的本金對(duì)嗎？ 用所有要還的金額-第一期已還本金，然后再乘以SMM就是答案嗎？ SMM是不是月度提前償還率
正常的現(xiàn)金流折現(xiàn)怎么算來著，假如6期，每期2元，然后期末102，折現(xiàn)率按這個(gè)題目的4.6/2=2.3，假設(shè)這是一個(gè)單獨(dú)的題，IY=2.3N=6PMT=2但是FV該輸入不含利息的100還是含利息的102，忘了怎么做了，這是問題1
第四題C選項(xiàng)，為什么不是把短中長三個(gè)corporate部分相加？因?yàn)楫吘褂術(shù)overnment和corporate兩個(gè)sector
你好老師，RBSA和HBSA出現(xiàn)在了三個(gè)地方，這些優(yōu)缺點(diǎn)可以通用嗎？麻煩老師總結(jié)一個(gè)優(yōu)缺點(diǎn)全面一點(diǎn)的版本 謝謝
老師，為什么要寫第二條分錄我還是不太理解，是因?yàn)橘~上已經(jīng)沒有長投，現(xiàn)在恢復(fù)備查了，要對(duì)沖掉嗎？
請(qǐng)問cash flow yield 和yield to maturity 的區(qū)別？另外，在swap, futures and forward, 那些需要collateral? 謝謝呀！
測試
你好老師，第二問能不能從risk tolerance降低這個(gè)角度去回答呢？
issue size是什么意思？和total issuance outstanding有什么區(qū)別？
“If the factor exposure is fully neutralized, the Active Share will be entirely attributed to the active risk.”這句話什么意思，什么叫factor neutralized，然后為啥是錯(cuò)的呢？請(qǐng)?jiān)斀?
考試中一般題目會(huì)給出平均加權(quán)總股數(shù)還是會(huì)讓你計(jì)算出來？
計(jì)算在外發(fā)行的平均加權(quán)加權(quán)股數(shù)時(shí)用了增發(fā)新股、回購、拆股和股票分紅，但是在計(jì)算稀釋每股收益時(shí)用了可轉(zhuǎn)債、可轉(zhuǎn)優(yōu)先股和期權(quán)，請(qǐng)問如何區(qū)分加權(quán)平均股數(shù)的計(jì)算和稀釋每股收益的計(jì)算，特別容易搞混
金程問答