Z-spread在實際出題中，會考概念還是會考計算？如果計算的話，也是用公司債的YTM-政府0息債券的YTM得到Z-spread嗎？能否舉一個計算的的例子
為什么在cost basis, 不是對FVIF 整體乘以0.8？
第四題的股價的市場價格給出的信息是60，可轉價格是75，為什么求value不是用（1000/60）*75，而是用（1000/60）*75呢？
為什么C選項不對？
既然par rate是平價債券對應的coupon rate，應該是固定的票面利率才對，怎么會出現老師這里講到的存在不同利率的par rate呢？
在實際做題中，Z-spread是否也隨著spot rate的波動而每一期都不同？
是不是Z spread只有在企業(yè)發(fā)行債券的時候才拿來用作一個風險補償來計算債券的價格？只有計算國債價格的時候，才用（1+spot rate）的次方，不用加上 Z spread？
債券的利率和時間期限的曲線為什么是一條曲線而不是直線？
支票到期日十日是指的十個自然日還是十個工作日
如何區(qū)分經營活動，投資活動還是籌資活動?
第五題教材的解法和老師視頻教的方法我是不是可以理解成：因為0時期估值相等，所以教材里用浮動和固定利率的兩個現金流現值相等來求。
課程中有一些準則、法規(guī)之類的，有發(fā)布單位、地區(qū)、時間、重點內容等。聽完課后比較難記住，咱們有沒有相關的總結材料，就是把ESG課程中的相關code,regulation等綜合列舉出來，方便記憶的材料嗎
老師好，題目沒說一年換四次??？為什么就4次了
第四題，如果說一年期和兩年期都是零息債券，那么r1，r2和ytm1，ytm2相等，b選項就是對的了吧？
老師這里說的“并用短期天燃氣和石油期貨進行對沖長期風險敞口”是什么意思？“每個月，它都需要在合約到期前賣出現有合約，并買入一批新的一個月期期貨合約來對沖任何有效合約?！边@段沒聽懂。
金程問答
