挺好笑的，這老師一直講題講不到點(diǎn)上，和前面講的很多題一樣，她講的不能說(shuō)錯(cuò)，但就是很爛。選項(xiàng)a, 你看看題里的表述，must be，你看的這個(gè)說(shuō)法不會(huì)覺(jué)得，這道題是概念判斷不是讓你一個(gè)個(gè)計(jì)算嗎。Arithmetic Mean(算術(shù)平均) ≥ Geometric Mean(幾何平均)，且只有當(dāng)所有數(shù)完全相等時(shí)才會(huì)等號(hào)成立。你大概一看就能看到這些百分比加起來(lái) = 65%，65% / 5 = 13%，所以13%是算數(shù)均值。考試的時(shí)候根本不用專門為選項(xiàng)a按計(jì)算器。她前面講的題也是，不能說(shuō)錯(cuò)，計(jì)算也是對(duì)的，就是云里霧里，自己想當(dāng)然的講。
第3題中，似乎有個(gè)前提條件“年化收益不考慮premium”，這個(gè)也沒(méi)有相關(guān)的文字表述，是默認(rèn)的嗎？
contingent convertible bonds是自動(dòng)轉(zhuǎn)換為銀行核心一級(jí)資本（普通股）的，我想問(wèn)觸發(fā)什么條件自動(dòng)轉(zhuǎn)換的？是銀行的普通股價(jià)格上升了自動(dòng)轉(zhuǎn)換嗎？
債券不是三年期的嗎，那為什么算的時(shí)候只用了第三年的現(xiàn)金流，前兩年的利息不用算進(jìn)去嗎？
這個(gè)題講解和視頻答案不一致，請(qǐng)老師確認(rèn)一下正確的是哪個(gè)
這里的standard error到底是標(biāo)準(zhǔn)誤還是標(biāo)準(zhǔn)差？對(duì)應(yīng)的公式里面如何理解？
這道例題中求current yield，分子是全年的coupon，題目給出的是半年的coupon rate是7%，那分子為什么不是70*2=140，得到全年的coupon？
老師覺(jué)得這個(gè)例子中，可不可以用（18/180）*35來(lái)得到應(yīng)計(jì)利息AI?
老師，sigema（M）衡量的是總風(fēng)險(xiǎn)，sigema（iM）衡量的是i資產(chǎn)對(duì)整個(gè)組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)程度是嗎
會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范屬于？會(huì)計(jì)部門規(guī)章
老師，這道題目里面的計(jì)算期望收益，它的符號(hào)為什么是E(rp)而不是rp呢，E(r)代表的不是期望收益率嗎，上一節(jié)課說(shuō)的是ri為期望收益啊
在講到杠桿率的時(shí)候，老師說(shuō)杠桿率越高，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)越大，是因?yàn)橥度胭Y本高。那為什么不考慮負(fù)債的風(fēng)險(xiǎn)呢？這跟銀行的擔(dān)保義務(wù)有沒(méi)有關(guān)系嘞？
老師，最后例題答案里面的關(guān)鍵值是怎么出來(lái)的
老師，單指數(shù)模型公式描述的是：超額收益率Ri（特定的證券i）與市場(chǎng)指數(shù)的超額收益率RM之間的關(guān)系對(duì)總收益率做回歸的時(shí)候是說(shuō) Ri（i“代表所有證券）與 RM之間的關(guān)系
老師，m和ei是不確定性的非期望收益率，所以說(shuō)它們的期望為0，我這樣理解是對(duì)的嗎
金程問(wèn)答