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信用風(fēng)(fēng)險
第5題請問股價不是市場自己報價嗎? 為什麼可以直接乘無風(fēng)險利率呢?
B選項，如果我往組合裏放一個β是100的stock，難道系統(tǒng)性風(fēng)險不會被影響嗎
老師好第二題第一問，F(xiàn)I的風(fēng)險不是應(yīng)該最低嗎? 為什麼不是選FI?
excess return to MVaR表示每單位的超額收益所需要承擔(dān)的額外風(fēng)險，不是應(yīng)該比值越小越好嘛？
想請問第4題、statement 1 MVH可以使整體組合波動率降到最小、為什麼風(fēng)險會比較大？
幸存者偏差為何會高估股票回報率呢？已經(jīng)倒閉的公司風(fēng)險高的話回報率不是會要求更高嗎？
老師你好這裏的II和V不太明白，我不是應(yīng)該借入無風(fēng)險利率去投資嗎？為什麼II是不正確的？
怎判斷這題目問風(fēng)險高低 是從投資者角度出發(fā) 還是發(fā)行人出發(fā)， 如果是從發(fā)行人出發(fā) 結(jié)論就相反了？
老師我不太明白這道題目的解釋。是因爲(wèi)有抵押的，才更容易有提前償還風(fēng)險，就像是mbs 那樣麼。這題的套路是什麼
利率下降再投資風(fēng)險上升的話，對於coupon越高的債券影響較大(價格下降幅度越大)，A的coupon不是應(yīng)該比較大嗎?
cmo 的A層級 在controction 狀況下 先拿回本金 為什麼風(fēng)險最大? 在controction 下 經(jīng)濟環(huán)境不佳 優(yōu)先拿回本金不是比較安全??
為什麼這裡老師說PV(D)是無風(fēng)險債務(wù)的現(xiàn)值？ 轉(zhuǎn)換成莫頓模型的話，應(yīng)該是假設(shè)公司的零息債務(wù)？ 有點混亂..
老師想問一下這條題目的A，是不是note或者bond也沒有考慮通脹的因素？但很多的時候不就是用美國的國債造無風(fēng)險收益率嗎？
請問在這個inter-market carry trade 例子中， 單單做intra-market carry trade 的 return 是比較高的，而且不需要承擔(dān)匯率風(fēng)險，為什麼還需要做 inter-market carry trade呢? 謝謝
金程問答