為啥信用風險圖不是return分布圖的一半,而是下面的圖
對于option,k=10,如果St=8,是不是仍然是多頭方有信用風險?
信用風險,兩個ppt的分類不同。這個分類有什么區(qū)別么?謝謝。
credit spread信用價差是怎么作用的,為什么價差縮小,市場利息就更低了。
債券的信用評級為什么可以改變,不是在發(fā)行的時候就確定的嗎。
投資級和投機級其信用評級的分界線(上下界限)是多少
第九題為什么對于A和D來說是銀行轉移信用風險的優(yōu)點呀
請問為什么CDS是只轉移credit risk 而TRS是市場和信用風險都轉移呀?
巴2信用風險不按照表內(nèi)外和場外衍生品的方式計算權重了嗎
想問下老師,Moody信用評級里,Baa1是不是比Baa3好?
我沒理解credit linked note,如果信用事件發(fā)生了該怎么處理coupon payment和par value?
第二個事件不理解 信用利差為什么不是downgrade risk
百題-信用風險-Q58,黃色部分不應該是+cva嘛,
簽訂信用衍生品協(xié)議(即買入衍生品)究竟屬于風險緩釋還是風險轉移?
老師 ,信用評級分析師的薪水和債券部門業(yè)績掛鉤這點是否存在問題