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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這道題用連續(xù)復利和半年復利計算的結果是一樣的嗎？可以用S1*1+f*0.5=S1.5*1.5計算嗎？這個公式僅適用于連續(xù)復利嗎？
a問題的第三問，當大公司X=100M時，求小公司的Y的概率，用邊際概率除以f（y），是類似于p(y|X=100)=p（X交y）/p(x=100)這樣理解嗎？
根據IRP，F-S＞0就是forward rate premium，越大是不是就代表利差越大，但是怎么解釋most favorable for carry trade呢，利差越大，美元匯率就會漲的越厲害，IRP成立，不就代表其實沒有套利嘛
百題里面量化第一題Paul charlent 這個圖4里面的significance F 大于顯著性水平 假設是0.05. 不能拒絕原假設。所以整個模型是不顯著的。我這樣理解 對嗎？
關于拋補利率平價理論已經了解了，但是來一個無拋補，看來看去，還是拋補這個公式一樣的人，只是未來鎖定的匯率F改為預計的E（S），但是真實意義難理解。
請問是否 t-statisic的絕對值大于critical value就拒絕。F-statisct 或者z-statistic也是絕對值和背下來的關鍵值進行比較？（就是算出來的數的絕對值 大于k才能拒絕？
老師你好，請問多元回歸notes的這道例題說F和R2significant，跟哪個數值比它們significant了？ 還有后面說since p-value大于10%，10%題目并沒有給出作為一個參考值?。?
老師您好，"參數檢驗一般要求總體服從正態(tài)分布",我可以理解為總體服從正態(tài)分布，樣本可以服從很多種估計，例如均值樣本服從Z,T,方差樣本服從卡方、F分布?？梢赃@樣理解嗎？
老師 這道題r小于，y的話為什么是positive yield呢，y又不是遠期利率，并且隨著時間到期，s會和f價格一樣，說明s會越來越小，那為什么不是negative yield
老師，這里梁老師是不是說錯了兩個地方，第一因為是receive,所以收益應該是K-S/F對吧，其次他說價值是算1的地方，應該是算0的價值對吧
%.The dollar discount on a US Treasury bill with 91 days until maturity is $2,100.這句話的意思就是差值是f-p=2100？？
老師您好, 請問F-statistic和Adjusted R2: 這兩的含義都是衡量全部自變量X作為一個整體的variation解釋因變量Y的variation的百分比例? 含以上這兩者有差別嗎? 謝謝~
老師這節(jié)課將F檢驗歸類為顯著性檢驗，R平方歸類為擬合優(yōu)度檢驗，但這兩個檢驗都是檢測模型的解釋效力的，那么顯著性和擬合優(yōu)度到底有什么區(qū)別呢？
老師，經典題。我畫的… 判斷負的更多是因為在6時，以0時簽訂的F（1.3936）賣歐元，因為我要roll個新的，所以要在6時刻現(xiàn)貨市場先買歐元用來在12賣，要花1.4289。所以虧了。
“浮動利率債券的Coupon Rate=Reference rate + Quoted Margin，折現(xiàn)率discount rate=Reference rate + Discount margin（也稱為required margin）”兩個margins不一樣r和f4不就不相等了嗎？
金程問答
