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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個(gè)計(jì)算解釋的不完整啊，n溢價(jià)收股本的情況下你的少數(shù)股東權(quán)益必須先通過b公司的所有者權(quán)益減去被收購(gòu)股本算出來60萬n然后右邊合并負(fù)債為800加上a公司原有權(quán)益400加60才有1260n再看左邊1000萬的asset減300加500等于1200n這時(shí)才能發(fā)現(xiàn)左邊比右邊少60，才能折算商譽(yù)吧
1.BSM股票期權(quán)定價(jià)模型，為什么公式里用的是連續(xù)的risk-free-rate？股指不才是連續(xù)復(fù)利的嗎，單只股票的期權(quán)也用連續(xù)復(fù)利？2.為何deep-in-the-money，N(d1)和N(d2)都趨近1？N(d2)都趨近1說的是到期一定會(huì)行權(quán)的意思？那N(d1)趨近1我就不明白了呢
老師您好n我不明白為什么這個(gè)cogs和net sales 用累計(jì)量不用今年新增量計(jì)算呢n2017年這些錢不應(yīng)該已經(jīng)給了供應(yīng)商n2017年的賬不都應(yīng)該試算平衡了嗎n應(yīng)該用這一年新買的和新賣的計(jì)算給供應(yīng)商和收客戶的錢??？
為什么 Equity *g=NI *RR 后n然后只把equity放到NI的分母n講義里除過去等于g=NI/Equity*RR=ROE*RRn不應(yīng)該是=（NI*RR）/Equity嗎？
這里一級(jí)n+1乘以對(duì)應(yīng)百分?jǐn)?shù)，二級(jí)n乘以對(duì)應(yīng)百分?jǐn)?shù)，能不能解釋下原因
老師 請(qǐng)問單元回歸的regression和error與其slope和intercept有關(guān)系嗎？另外斜率系數(shù)的自由度n-2和殘差的自由度n-2有關(guān)系嗎？
這里估計(jì)量X1:169,170,171.是指一共抽三次,每次抽樣n個(gè)數(shù).每次對(duì)n個(gè)數(shù)計(jì)算出一個(gè)x的均值是嗎?
老師一個(gè)投資者將資產(chǎn)平均分配，體現(xiàn)的是framing bias? regret aversion?另外平均分配的1/n diversification strategy 和conditional 1/n strategy有什么區(qū)別？
老師講解第55頁example時(shí)舉例用put進(jìn)行hedge，直接用N（d1）作為put的delta，不是應(yīng)該為N（d1）-1嗎？我的理解是否準(zhǔn)確？
老師好，這里在做截距的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，為什么自由度是（n-k-1)呢？（n-k-1）難道不是SSE的自由度嗎？
老師，在中心極限定理中，樣本均值的方差是（sigma平方/n），為保證無偏性，為什么樣本均值的方差不是（sigma平方/n-1）呢？
為什么put option做對(duì)沖，long a stock是需要long n份的put option？ delta put=change of put option/change of the stock, so long a stock,對(duì)應(yīng)的應(yīng)該short 1/n 的short option吧？
這個(gè)b選項(xiàng)，n他的長(zhǎng)期的財(cái)務(wù)杠桿是0.36n平均是0.44證明他的償債夢(mèng)里低于評(píng)論的償債能力，風(fēng)險(xiǎn)不是越高嗎
組合一定是binominal labelling嗎？ 組合 一定是分成2組人嗎？貼標(biāo)簽是，我可以給n個(gè)人分成好多組，因?yàn)樽疃嗫梢杂?i class="highlight">n個(gè)標(biāo)簽。 組合呢？
ANOVA table 方程整個(gè)自由度為n-1 而與視頻開頭 關(guān)于相關(guān)系數(shù)顯著性檢驗(yàn)的自由度n-2 不一樣 是為何？
金程問答