問題中的benefit 和 cost 什么時候在括號里，什么時候在括號外
representation bias 不是指overweight the importance of the most recent observations嗎？為和這里是說明好公司不代表好投資？
不是說市場c overvalued嗎 那不應該是P+S
老師這里是不是口誤了，漲多少賺多少不是St-S0嗎？老師這里說st-k
影響需要因素不包括供給水平 為什么是錯的？
one-year equity swap with quarterly payments to receive the return on a US stock index and pay a floating MRR interest rate. The current value of the US stock index is 925. 90 days later, the US stock index is at 905. 問：The equity swap cash flow for KPS at 90 days is closest to: Return on the equity index = (905 – 925)/925 = –0.021622 The first floating payment is made quarterly. we have (0.0142 × 90/360) = 0.003550. Cash flow from the swap = (–0.021622 – 0.00355) ×$100m 請問，為什么在結(jié)算日，PVfloating 不是等于1，即(1+f1)×B1', 而是用 t=0時刻的s1，(1+s1×days/year)？
這題不會，為什么d不選
這里標準差用的是資產(chǎn)的絕對值還是資產(chǎn)對于基準的相對值？
某資產(chǎn)的contribution到底是風險的絕對值還是占總風險的比例，前后講的混用了
老師好，兩個call的delta相加減后，怎么就得到最后delta的區(qū)間在（0，1）之間了
lnx分步積分咋成ln（1/x）了
怎么判斷這里spread的變化是相對變化率還是絕對數(shù)值變化，感覺分不清啊
第二題，答案里面說：因為激勵費，使得上行的variability下降，下行的variability不變，然后得出結(jié)論是低估了下行風險，這個結(jié)論是怎么得出來的呀？既然是上行的variability下降，下行的variability不變，應該是低估了上行風險呀？
我不太明白occurrence 1 為什么屬于市場操縱，這個操作所有投資者都可以做，且并沒有造成股價的大幅波動，另外每天市場這么多人撤單，難道都叫市場操縱嗎？一個發(fā)達的市場這點自由度還是有的吧
老師，只能追問一次，我還想問，這個CF2就用14%和8%，也就是利滾利了，但是CF1卻沒有按照14%利滾利。難道就是因為視為2時刻賣出的緣故嗎？
金程問答