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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問，這道題目中計算出來的R平方0.029/0.040=0.725為什么與題目中給出的值0.7436不一樣？另外，F下面的63.81是什么意思？好像在學ANOVAtable的時候沒有見過？
老師您好，這是單老師上課講的一道課后題。我的問題是：多元回歸中用的是F檢驗，是單尾的右偏，K值應該是1.68吧……我的解題思路是第二個圖
DV01*F代表了什么？不是應該是MD*P*deltaY嗎？對沖不應該是工具的deltaP=頭寸的deltaP嗎？為什么可以用DV01?然后線性對沖到底是用什么對沖什么？
熒光筆標的那一句 系統(tǒng)性風險是市場回報相對于標的資產(chǎn)的相關性函數(shù)怎么理解。之后那一句 為何相關性為正，現(xiàn)貨收益超過無風險利率導致S>F？
老師您好這塊我有點懵。為什么連續(xù)均勻分布是這樣的圖 剛才講的F(x)那個圖與y圍成的面積 那個是什么圖啊 那個不也是連續(xù)均勻分布嗎 這兩個密度函數(shù)有什么區(qū)別
01:31:54 老師在總結reading23：understanding th c/f中，第四個點中，說direct method 求cfo是考一收一支，難道不是應該一收四支嗎？
老師，那個利率評價理論，經(jīng)常會搞混，EUR/USD=1.235，用在公式F=S（1+Ry）^T/（1+Rx）^T，這里S=1.235，EUR是x，USD是y對嗎？暈了，有相關的總結嗎？這個知識點的，請指導，謝謝
老師您好！ 請問我這樣理解對不對，B/S的內(nèi)容是由I/S、OCI、C/F、statement of changes in equity組成的？請問CFA以及實務中有沒有什么業(yè)務或操作只影響B(tài)/S而不影響其他所有表格？ 謝謝！
老師你好，這道題目我的解法是先算出USD/EUR為單位的F0，再把它倒數(shù)一下，這樣的做法是對的嗎？為什么題目可以直接把0.88帶入而不是求他的倒數(shù)帶入呢
老師，這邊是不是有一個小錯誤？將連續(xù)復利轉(zhuǎn)化為季度復利的式子，等式右邊應該是1 f/4，這是代表一個季度的，四次方的話就是一年的了
老師好，F＞S，代表遠期匯率大于即期匯率，X貶值。我不太明白為什么Rx更高的情況下，市場會預測X貶值呢，加息應該會帶來本幣升值才對啊。
所以本題中給出的信息足以estimate future JPY/GBP嗎？好像沒有看到幾個月后兩國利率/匯率的變動。難道是F/E(S0)=(1+rJPY)/(1+rGBP)?麻煩老師分享一下正確操作步驟，謝謝！
老師講到，右邊這張圖，為什么是和long int rate future 對應的？short int rate future 的價格公式不是也是F=100-（r*100）嗎，為什么這張圖不能用shrot? 如果是short，它的圖形是什么樣呢？
對CIP公式表達的含義有點迷糊。這里的F是forward exchange rate對么？ S是spot exchange rate， 其中RX 是本幣還是外幣的 intest rate還是
老師好，是不是可以理解成各類檢驗（t檢驗 z檢驗 p值檢驗 F檢驗 卡方檢驗）都有一個共同的基礎，就是把想拒絕的情況作為原假設，如果檢驗結果顯著，拒絕；如果檢驗結果不顯著，不拒絕？
金程問答