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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
公式里Ｓd/f指的是什么？
老師好，關于此圖中期貨價格所對應的始末時間點有些許疑問。如圖F線，假定我現(xiàn)在設多一個t?作為到期日，那t?時間點的F價格的意思是否為: t?這天做期貨合約約定t?這天所成交的價格，即F(t?;t
老師，想請問一下，紅色筆記說2時刻時向0折算2次，3時刻向0折算3次，如此類推那計算器的F02是代表發(fā)生了幾次折現(xiàn)率，那為什么計算器的F02F03F04F05的數(shù)值都是1？這里不理解，謝謝
您好，請問PPT18 的forward rate腳標怎么看呢？F（J,K)=p(J+k)/pJ =這個公式里面F為什么沒有涵蓋J+K的年份呢？ 為什么不是F（1,3）=P3/P1呢 f(1,3)不是
Notes 2017 P190題目。請問老師，答案之所以會這么寫，是因為P(Y=1)=0.3, P(Y=2)=0.7兩個概率相加等于1，且sum[P(Xi | Y=1)]=1, sum[P(Xi
這個F檢驗和上一節(jié)有一個F=S1^2/S2^2檢驗方差是否一致那個不是同一個檢驗？為什么都叫F？
1.f1，f2，f3到底是利率還是浮動收益啊，如果是浮動收益 為什么能用IFR替代呢，如果是利率那他的浮動收益是多少
在classification C/F的課程視頻里老師講的是loans屬于CFI，所有帶利息的進CFO。但是在本視頻中36:46時老師說短期loans是融資，N/P有利息是融資，是不是矛盾了？
老師您好，這里用FRA來鎖定F1,F2,F3,F4的講解我沒有聽懂，能否再解釋一下？另外，圖上90天的F2=3*6FRA是否有問題？我理解中的3*6FRA是3個月后期限為6個月的遠期利率協(xié)議。而F2，根據(jù)圖上的區(qū)間表示，是3個月后期限為3個月的遠期利率？那么F2應該是3*3FRA？
0時刻A/B的遠期匯率是F，那不應該1單位A=F單位的B。所以為什么1年后B國投資總頭寸是直接乘以F？難道不應該是1B=1/F的A，應該是圖2？
精 老師，APT公式課上講的不是=rf+beta1*F1+beta2*F2+beta3*F3......(F代表risk premium), 為什么這里的公式變成了=原來預測收益率+beta1*(factor1預測值)+beta2*(factor2預測值)......
老師好，想問下這題為什么一定要C03輸入0，F03輸入2才可以得出正確答案呢？不能在C03，F03輸入0，然后C04, F04也輸入0，C05再輸入-10000，F05輸入1嗎？
Anh Liu 最后一問，F-statistic,F檢驗的公式我知道，但不是一元里面，F-test和T-test是相等的嗎?為什么不選A? 是不是我記錯了 ，一元T檢驗的平方=F檢驗的值，這是對的對吧？
請問通常放入表格中的F值是查表得出的F關鍵值么？C中說算出的F值與表中的值相等所以拒絕原假設，不是應該算出的值大于F關鍵值才拒絕原假設嗎？
我想問一下 F遠月大于F近月是normal 同時適用于遠期合約跟期貨合約嘛
金程問答
