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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，想請(qǐng)問一下，紅色筆記說2時(shí)刻時(shí)向0折算2次，3時(shí)刻向0折算3次，如此類推那計(jì)算器的F02是代表發(fā)生了幾次折現(xiàn)率，那為什么計(jì)算器的F02F03F04F05的數(shù)值都是1？這里不理解，謝謝
您好，請(qǐng)問PPT18 的forward rate腳標(biāo)怎么看呢？F（J,K)=p(J+k)/pJ =這個(gè)公式里面F為什么沒有涵蓋J+K的年份呢？ 為什么不是F（1,3）=P3/P1呢 f(1,3)不是
這個(gè)F檢驗(yàn)和上一節(jié)有一個(gè)F=S1^2/S2^2檢驗(yàn)方差是否一致那個(gè)不是同一個(gè)檢驗(yàn)？為什么都叫F？
1.f1，f2，f3到底是利率還是浮動(dòng)收益啊，如果是浮動(dòng)收益 為什么能用IFR替代呢，如果是利率那他的浮動(dòng)收益是多少
老師您好，這里用FRA來鎖定F1,F2,F3,F4的講解我沒有聽懂，能否再解釋一下？另外，圖上90天的F2=3*6FRA是否有問題？我理解中的3*6FRA是3個(gè)月后期限為6個(gè)月的遠(yuǎn)期利率協(xié)議。而F2，根據(jù)圖上的區(qū)間表示，是3個(gè)月后期限為3個(gè)月的遠(yuǎn)期利率？那么F2應(yīng)該是3*3FRA？
提問 信用風(fēng)險(xiǎn)ppt105頁的那個(gè)公式之前老師手寫的筆記說 沒有netting effect的時(shí)候EE = nσ/根號(hào)（2π）有netting 效果的時(shí)候EE = [n+n*（n-1）ρ]σ^2
0時(shí)刻A/B的遠(yuǎn)期匯率是F，那不應(yīng)該1單位A=F單位的B。所以為什么1年后B國投資總頭寸是直接乘以F？難道不應(yīng)該是1B=1/F的A，應(yīng)該是圖2？
精 老師，APT公式課上講的不是=rf+beta1*F1+beta2*F2+beta3*F3......(F代表risk premium), 為什么這里的公式變成了=原來預(yù)測(cè)收益率+beta1*(factor1預(yù)測(cè)值)+beta2*(factor2預(yù)測(cè)值)......
老師好，想問下這題為什么一定要C03輸入0，F03輸入2才可以得出正確答案呢？不能在C03，F03輸入0，然后C04, F04也輸入0，C05再輸入-10000，F05輸入1嗎？
Anh Liu 最后一問，F-statistic,F檢驗(yàn)的公式我知道，但不是一元里面，F-test和T-test是相等的嗎?為什么不選A? 是不是我記錯(cuò)了 ，一元T檢驗(yàn)的平方=F檢驗(yàn)的值，這是對(duì)的對(duì)吧？
請(qǐng)問通常放入表格中的F值是查表得出的F關(guān)鍵值么？C中說算出的F值與表中的值相等所以拒絕原假設(shè)，不是應(yīng)該算出的值大于F關(guān)鍵值才拒絕原假設(shè)嗎？
我想問一下 F遠(yuǎn)月大于F近月是normal 同時(shí)適用于遠(yuǎn)期合約跟期貨合約嘛
老師 這題的三小題我都不懂這是怎么判斷出是要求F(-3),F（-2）的呢
第四題為什么不選b，the p-values for F and t for the slope coefficient是什么意思，F和t指什么
三十三題為什么遠(yuǎn)期價(jià)格是F0+PV（K）而不是F0-PV（K）？
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