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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問t檢驗(yàn)，z檢驗(yàn)，f檢驗(yàn)，卡方檢驗(yàn)分別檢驗(yàn)?zāi)男〇|西呢，如何根據(jù)題目區(qū)分使用哪一種呢，學(xué)到最后有點(diǎn)混亂了，尤其在time series部分，檢驗(yàn)選取不清晰
這里的S需要做匯率調(diào)整么？比如現(xiàn)在美元是貨物，那S就應(yīng)該是以基礎(chǔ)貨幣衡量的匯率？還是無所謂只要S跟F都是一樣比如都用多少單位基礎(chǔ)貨幣就行？
高利率的貨幣在遠(yuǎn)期市場上貼水交易,這個(gè)錯的吧? 高利率貨幣在遠(yuǎn)期市場上不是升水嗎? 因?yàn)閞x>ry,所以 F>S,不是升水嗎? 怎么會是貼水?
拿一塊錢的X貨幣去Y國能換出來多少錢啊，為什么一年之后profit等于F/S（1+rY）呢，這里的rX跟rY到底是匯率還是interestRATE啊
Q1，剔除多因子中的某些因子時(shí)，為什么要用R2？二級里面講的應(yīng)該是F-test還有一些別的，R2是單因子模型里用的吧？
這道題我用三個(gè)價(jià)格算出f1'2的遠(yuǎn)期利率為1.485%，高于flat1%，得出有套利，策略是買現(xiàn)貨賣2年期貨，這個(gè)方法對嗎？還是碰巧答案對了？
網(wǎng)校上將f定為middle rate time1高的他也是4.694% 但是原版書上一是求法不同 二是結(jié)果也不太一樣，高的rate是4.646%，為什么有差異？以哪個(gè)為準(zhǔn)？
這種求 TS的方法,減去均值,除以標(biāo)準(zhǔn)誤的方法.是不是只限于對于 T 分布和 Z 分布? 如果是卡方分布,F 分布計(jì)算 T.S 時(shí)是不是就不是那么求了
interest rate。那么F-S=S*[(1+r)/(1+r*)-1]=1/110*[(1+2.5%)/(1+0.45%)-1]=0.0002?
多重共線性檢驗(yàn)，是需要同事滿足1)r大于0.7，2)所有t都不顯著，F顯著嗎？還是滿足1)或者2）就可以？這道題不是有R平方嗎，老師為什么說沒有r
老師這里，站在30天這個(gè)時(shí)刻，看未來浮動利率的現(xiàn)金流只有f1+1，后面時(shí)間點(diǎn)的都不用管，這個(gè)還是有點(diǎn)理解不了。請您再解釋一下，謝謝！
這一題還是不太明白，x作為一個(gè)離散均勻分布產(chǎn)生的結(jié)果，為什么說F（x）這個(gè)概率0到1就是正確的，sumsTo1就是錯誤呢？請老師詳細(xì)講解一下
期貨定價(jià)公式F=S*(1+R)^T/(1+Q)^T.為什么要除以（1+Q)^t?在終值中含有一個(gè)從初期到中期的收益率，難道不該是S*（1+Q)^T=FV嗎？
為什么把cs=-1/(T-t)*LnD/F-Rf 的結(jié)論放在equity中，老師為什么會說這是基于Merton的假設(shè)推導(dǎo)出來的，這不還是bond的公式嗎？就因?yàn)檫@個(gè)利用了B/S的原理？
既然不對稱，為什么兩邊還各分2.5%呢？另外，麻煩老師詳細(xì)講講Z表，T表，F表如何查？每一步驟哇，謝謝！貌似沒有從基礎(chǔ)課里找到各個(gè)表的查詢方式
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