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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問這里的4-year period是要求開4次根嗎？我的理解是，題目中出現(xiàn)n年的情況下，如果問的是annual return，才開對應(yīng)的n次的根號，如果問的是n-year return的話，就直接連乘再減1，不需要開根號的，是我理解錯了嗎？
老師，請問查表t檢驗臨界值，是用自由度去查表還是用樣本N去查表？？？ 課后第一題，說N是34，自由度是32，在0.05的顯著性水平下，t value是2.032？？？ 始終沒搞懂，究竟是用自由度對應(yīng)的值還是用樣本N對應(yīng)的值。。。
老師，請通俗易懂地講解一下如何理解delta call，萬分感謝。我的理解是：delta定義了期權(quán)價格對標(biāo)的資產(chǎn)價格變化的敏感性。那么，（1）為什么delta call = N(d1）呢？ N(d1
（ML CASE Q2)C選項，記得單老師講的是懲罰項中l(wèi)ambda應(yīng)該設(shè)的很大（比如10000），這樣才能讓整體最小化的前提下，讓對應(yīng)的xi變的很小，才能達(dá)到減少features的目的。但C說在0和1之間所以應(yīng)該和前面的說法矛盾了，所以應(yīng)該不正確吧，請問怎么解釋？
在指數(shù)分布中，X代表的是資產(chǎn)的價格，那么對應(yīng)的f(x）是什么含義呢？這道題我用的是ln120-ln112得出來的答案，但是我想不明白這么做對不對，以及l(fā)n120和ln112的含義是什么
老師你好，請問基于比例合并法下，m公司合并f公司后的股東權(quán)益總額為啥變860了 這里您沒講，另外講義中留存收益250元中包含50元利潤和其他綜合收益50元有其他綜合收益8元代表的什么呀
書上975頁的例題: 1，題目上說前4年教育支出為0，為什么后面解題時F01=3？不應(yīng)該是4嗎 2，學(xué)費增長率是5%，投資報酬率是7%，為什么折現(xiàn)率是這個公式，可以講得詳細(xì)一點嗎？
老師，為什么多步二叉樹例子當(dāng)中，初始股票價格是810元，Sud后價格是810，這個節(jié)點的f期權(quán)價值為什么是10，不是應(yīng)該不行權(quán)等于0，或者行權(quán)了MAX（S-K,0)即（810-810，0）也等于0嗎？
學(xué)多了以后，對于給的自由度查什么表我開始不太清楚了。nLBQ查卡方分布表，是有規(guī)律的還是只能死記硬背。因為我記得卡方檢驗一組數(shù)據(jù)的方差是否為常數(shù)。F分布檢驗多組數(shù)據(jù)的方差是否相等。為什么LBQ查卡方呢？
你好，請問當(dāng)F小于es的時候，也就是說FC貶值，我們long FC的意義是什么呢？當(dāng)投資期結(jié)束的時候，無論FC是否貶值我們都有換回DC，也就是說long FC并沒有抵消FC帶來的損失，那么sell這個discount不是沒有意義嗎
我在聯(lián)合F檢驗里，要是只有b4不等于零，b5等于零了，也是備擇假設(shè)成立，那，不能證明5因素比三因素模型好吧？因為第五個因素的斜率是0，并不能解釋，只能說4因素模型好吧？
老師，能不能幫我看下，我用兩種方法算方差，用方差的定義是算出來了，就是H列，再用平方的期望-期望的平方算出來的不對呢？D列是平方的期望，D18是結(jié)果，E2是期望的平方，相減得f2
1.請問，圖一表格中的這個“standardError"是什么的標(biāo)準(zhǔn)誤？2.第二張我對于正確答案C的理解請問一下是否正確：對于只有兩個變量，t和F分布都可以用來檢驗原假設(shè)b1是否等于0。對么？
1.Cdf,pdf,pmf圖形可以總結(jié)一下嗎，面積代表什么，長和寬代表什么？ 2.Mixed distribution到底是什么意思，需要掌握到什么程度，是所有可能的分布都可能一起混合嗎？比如正態(tài)分布，t分布，F分布都混合起來嗎？
衍生品里有個疑問，比如美國人投資英國債券，外幣是英鎊，擔(dān)心英鎊貶值，所以short forward on 英鎊，那這種情況下，英鎊貶值是賺錢的；但是在要不要hedge里說要positive rollyield才hedge，那說明是f大于S，那不是外幣升值？
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